老師，請問這道題為什么不選C (Hedging pressure hypothesis)， 在什么情況下可以選C？謝謝老師。
老師您好，請問老師在LM4(4)中7.1例題里投資公司A的IRR為6.1%是怎么計算出來的？
layer method基礎(chǔ)班沒說，是不是已經(jīng)刪除了？
請問老師這個在金融計算器中怎么計算？
這里不明白3/(10+3)=23%是怎么算出來的，如果沒有考慮期權(quán)的話，那么給VC增發(fā)的股數(shù)是2.5m，而非3m，3m是在10m加上option2m的基礎(chǔ)上，算出來也好給VC增發(fā)的數(shù)量，所以在分母沒考慮期權(quán)的時候，分子也不應(yīng)該用3m。
我忘記了一級里面的CFO，為什么要減去WC的差值，這個怎么理解呢？雖然二級應(yīng)該不考這個公式了，但是還是想明白一下。
第二題中：抵押品回報率等于1.5% × 12的初始抵押品投資= 0.18%怎么理解？
mock1上半部分，第10個case，第39題，老師計算的price return不對吧，price return=（p1-p0）/p0，roll return=（near- farther）/neaar
隨售權(quán)里，小股東跟大股東一起賣，那別人只要51%咋辦？剩下的小股東怎么搞？
這頁最后一句話是啥意思？
這題的6.1%是什么意思？舉例說明嗎？和上面的deal-by-deal進(jìn)行區(qū)分說明？？
第三小問，為什么不算給GP的management fee？
請問老師為什么風(fēng)險低估則夏普比率高估
第三題的三大理論能不能用中文再解釋下，一直就不太理解里面的區(qū)別。謝謝老師！
第七小問，老師說price return和roll return是正相關(guān)，為什么？ roll return不是在遠(yuǎn)期貼水時是正的嗎，遠(yuǎn)期貼水時那price return就是負(fù)的呀
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