請(qǐng)問老師這道題目,也就是在分子分母上的貨幣轉(zhuǎn)換和折現(xiàn)率選用(分子為什么用的是10m美元除以Long方匯率減去Short方匯率、分母為什么用的是GBP的利率)邏輯是什么,和常規(guī)的解題方式剛好相反。
一級(jí)的知識(shí)點(diǎn)忘記了。在什么條件下需要用delta去推導(dǎo)?為什么要用delta這種形式去推導(dǎo)呢?
老師,請(qǐng)問在foreigner exchange market,為啥 Client’s credit risk下降,價(jià)差spread上升?
這個(gè)題選項(xiàng)B解釋的真的太牽強(qiáng)了,把商業(yè)銀行資本充足率硬是繞成了信息不對(duì)稱…… 我還是更傾向于答案A,鎖定期本身就是金融市場(chǎng)監(jiān)管信息披露的要求
老師,這里還是沒講清楚為什么用0.8而不是0.6,請(qǐng)老師講一下,謝謝
第三問還是沒有聽懂
如果當(dāng)coverd irp成立,那 carry trade profit 是不是也等于0? 如果等于0,那個(gè)鎖定未來(lái)匯率的意義是?
老師,bid and ask price 都是針對(duì)買賣base currency的嗎?具體怎么判斷?如果是買JPY怎么調(diào)整?
Dealer A calls her back later with a revised USD/GBP bid–offer quote of 1.2299/1.2307,不是修改報(bào)價(jià)了嗎,為什么不用新的報(bào)價(jià)
請(qǐng)問PBC和PBA有什么區(qū)別呢?
穩(wěn)態(tài)增長(zhǎng)率是Δy/y=Δk/k,這要怎么理解呢?
這道題老師講的答案是regulatory competition,但是答案給的是regulation arbitrage,準(zhǔn)確的答案是哪個(gè)
用G-K模型,如果預(yù)期通脹上升,E(R)會(huì)上升。但是用DCF模型,預(yù)期通脹上升會(huì)增大分母,價(jià)格降低,E(R)減少。這兩個(gè)模型是有矛盾么?以哪個(gè)為準(zhǔn)呢?
這題答案是B,講解說(shuō)答案是A。請(qǐng)問正確答案是什么?
老師,我們這里怎么判斷出是買BRL而不是CAD呢?還有賣的情況嗎?賣的情況怎么看?
程寶問答