第6問，b1的t statistics是-1.1252, 不顯著，為什么還要將b1=-0.1279作為系數(shù)帶入方程？而不是b1=0
這個地方老師講錯了 普通股不是3.47， 應(yīng)該是3.47*90%。這樣才是PE出資的FV11.45
哈羅，這個可以梳理一下嗎
delta 代表什么？
老師好，Working capital 都包括哪些內(nèi)容來著，時間緊張，我實(shí)在想不起來了，謝謝
老師好，這個TV5 的分母為什么不是r-g呀，而只有一個r, 什么時候用r, 什么時候用r-g呀
哈羅，請問可轉(zhuǎn)債是價(jià)格高時是價(jià)內(nèi)嗎？
第三問，為什么算exposure用二叉樹，但是折現(xiàn)率用表2 的折現(xiàn)因子？
老師您好，我忘了有效久期與關(guān)鍵利率久期的對比了，您能簡單跟我講一下嗎？
利率曲線變平坦了，那短期利率不就上升了嘛，利率上升， Call option價(jià)值不就下降了嗎？為什么這里只考慮長端利率，不考慮短端利率呢？？曲線變平了或者變陡峭了，既可能是短端利率變動造成的，也可能是長端的變動造成的，那你為什么只考慮長端不考慮長短端呢？題中的債券也就2-3年，考慮那么長端干什么呢？短端利率不就夠了？？？
為什么是upward而不是downward
1094.164/1.054164等于1037.9448啊 怎么是1040.61呢。第四題
即使對于不含權(quán)債券，r越小，久期不也是越大的嗎？
retail bank為什么不用swap rate
老師說短端和長端利率下降，價(jià)格上升，所以要轉(zhuǎn)成barbell，更多配置在兩端。那這話的意思是中期利率就是上升的？？
程寶問答
金程問答