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這題不是說有3年的Vesting period嗎，那么他工作兩年這部分pension不應(yīng)該計入才對。如果考慮了vesting period這題應(yīng)該怎么做呢？

老師，這題為什么選c不選a

第三問中USD→SF :100mmUSD/0.85=1.176471mm SF 1.176471mm SF * 0.08013 SF =94486 SFSF→USD,:94486 SF*0.8 = 75588 USD為什么 USD用0.85 spot rate轉(zhuǎn)換為SF，而SF轉(zhuǎn)換為USD時用0.8的forward rate？

公式分母，可否理解及記憶為：用price currency的利率去年化折現(xiàn)？

老師，對于第3題的答案解析看的有點迷糊，既然考慮收購target，收購之后的debt包含了target 的debt，那為什么對于收購后的equity只有原本收購前(股數(shù)1.096billion + 增發(fā)股數(shù)0.104 billion)X125=15obillion，但是卻沒有加上target 公司的equity 36.3billion呢

老師您好，對于materiality的判斷除了此題中考察到的收購規(guī)模size,老師可以詳細解釋下fit嗎？

第二題option 2如果要去算EPS應(yīng)該怎么算？

老師這里的二叉樹假設(shè)是不是少了一點equal probability,50%,50%?

老師，您好，第二題我按了幾遍計算器，S3都等于5.06%（0.050627），不是5.07%,而且按照5.06%的數(shù)值計算出來的P0=94.5081，而不是答案給出來的94,4828，哪里出錯了？

不太理解最后一句，信用風險曲線不太能解釋信用風險和期限之間的關(guān)系？

怎么看出來Bond4是美式期權(quán)的？

第五題，判斷gain還是loss不需要考慮反向合約嗎？只需要判斷原始合約就OK？

Q4-5， 本題能否根據(jù)fv=100,coupon rate 4.4%, 3年期par rate 3.1%來算出不含權(quán)債券的PV，然后判斷小于不含權(quán)債權(quán)的價值是callable bond ，大于不含權(quán)債權(quán)的價值是putable bond?

表2中的折現(xiàn)因子和spot rate之間有關(guān)聯(lián)嗎

答案C，為什么是未來一年后的一年期利率，而不是未來兩年后的一年期利率？