第六題，根據(jù)C=（πu*c++πd*c-）/1+rf，rf上升，c的價值下降，我這樣理解可以嗎
第一題，債券的市場價值在升高，說明利率在下降，這個時候債券的賬面價值還是100嗎
第三題選項B不應(yīng)該是estimated future salary decrease嗎？為什么是increase？
請問圖中pbo的r和pba的r是一個這效率嗎
Pure play現(xiàn)在二級還考計算嗎？例題好像沒有
這道題完全沒明白，能畫時間軸給我再全面講一遍嗎？謝謝。
第三題time to expiration 的意思是逝去的時間，還是距離到期期限？ 記得老師上課說是前者，但是這道題講解意思是后者
講Delta的這部分感覺不太嚴(yán)謹(jǐn)，分母上的股票價格的變化，到底是S0的變化，還是ST的變化？前面證明Delta_call=N(d1)的時候，是直接將C0的公式對S0求導(dǎo)，后面畫出Call Price/Payoff圖形講解Delta_call取值范圍的時候，說Delta就是圖形的斜率，但是該圖形的橫坐標(biāo)應(yīng)該是ST而不是S0呀，那不就等于對ST求導(dǎo)了？
為什么要1403.22不是S0，而是FP
q3,題目如果問的是子公司購買，那么報表中是資產(chǎn)負(fù)債表日的gain或者loss是否需要重新計算呢？
不明白為什么能用long stock + short call 構(gòu)建一個delta neutral的組合，因為short call只能是股票價格高于執(zhí)行價格時，才能跟隨著價格上漲就虧損，隨著價格下跌而有收益，但是當(dāng)股票價格低于執(zhí)行價格時，價格的上漲和下跌并不會對期權(quán)價值有影響啊，long stock 和 short call各自曲線畫出來也可以看出來啊，不能完全實現(xiàn) 股票漲的就是期權(quán)跌的 股票跌的就是期權(quán)漲的效果啊。
這題第三小問，除了持股超過50%，視為control，還有啥判斷準(zhǔn)則么？
請問金融資產(chǎn)中是否amt fvoci fvpl的利息收入都是用base法則中的a來計算的？另外三者的利息收入是否都確認(rèn)在利潤表？
請問equity methood下，是否asset增加investment，相當(dāng)于asset.與equity都會相較于未收購前有所增加，只是不是子公司100%并入而已？
這道題兩個公司的acquisition，且持股比例達(dá)到50%了，不是應(yīng)該就是用acquisition method，為啥還可以用equity method呢？
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