請問index cds和cds index是一回事嗎 為一個組合購買cds 或由一組cds構(gòu)成的組合 哪個才是index cds
請問這一頁的case1 除違反 referral fee以外也違反 disclosure of conflict吧？
選項里的d1和d2代表什么意思呀？為什么方程里有的系數(shù)是b，有的是d？
high yield bond是不是也意味著price便宜？
seller long CDS?
數(shù)量為什么這么難，第一遍聽得人云里霧里，感覺啥也搞不清楚。
請問老師，COGS和P Q有哪些內(nèi)在聯(lián)系呢？
老師，如何restate在考綱要求內(nèi)嗎？怎么理解restate，我原來理解為是剔除通脹影響后的值，比如這道題在惡性通脹下收入是125.23，真實的就應(yīng)該是125.23/（1+62.3%）。但是這道題
這個題目是2年的call option，那計算2-3年是不是有問題？我認(rèn)為直接6.4%計算了，第三年的利率根本不用算，請老師幫忙看看我的解?；蛘哳}目將2年改成3年，計算才對
算PV浮動時f1用5.85%（r0-180）是因為站在零時點第一期的即期利率等于遠(yuǎn)期利率嗎
老師，請問，紀(jì)老師這里講，C=2.7695%/4,請問這里fixed rate= swap rate？這fixed rate也是年華的？
圖中現(xiàn)值因子經(jīng)驗算是以單利方式計算的，對于超過一年但是不是一整年的折現(xiàn)率是按單利方式的？這個和課件中內(nèi)容不一樣，超過一年均用復(fù)利折現(xiàn)。
看圖中第5題答案，一年內(nèi)swap rate計算折現(xiàn)因子都是按單利來計算的么？非美元利率一年內(nèi)是不是都是按單利方式？NAD和NTD分別指什么？
請問這里的e是歸母凈利潤還是總凈利潤？
當(dāng)合同期內(nèi)出現(xiàn)一次coupon，那么FVC和AIT是否相等，F(xiàn)VC是按復(fù)利算，而AIT按時間簡單比例，實際計算不等。但理論上應(yīng)該是一致才對，畢竟按時間簡單比例是為了計算方便，請老師幫忙解釋
程寶問答
金程問答