金程問(wèn)答
第四題的Rf為什么是2.67%
根據(jù)這一頁(yè)P(yáng)PT老師寫(xiě)的公式，第三問(wèn)中，當(dāng)所有X都=0時(shí)，Y=b0 ，然后怎么就和Y=1聯(lián)系起來(lái)了，然后就log odds 是winning fund了？ 看了其他同學(xué)問(wèn)題的回答，也沒(méi)看明白。
如果用并表的方法，這個(gè)內(nèi)部交易怎么處理，NI是否會(huì)發(fā)生變化？如果用Equity method, NI肯定是會(huì)下降的，兩者確定一樣嗎？
二級(jí)Derivatives課后題第三個(gè)case tim doyer中第三題
麻煩老師講一下24題，謝謝
Q2，“at that time”指的是t=2時(shí)刻？
Q2，得到了f（1,1）是12.13%，那么forward rate＞spot rate（10.25%），應(yīng)該是低估了??？請(qǐng)教老師這個(gè)思路哪里不對(duì)
沒(méi)有搞懂什么情況看ask什么情況看bid呢
Q5，第一個(gè)問(wèn)題，關(guān)于MRR，講義中好像沒(méi)有介紹，和LIBOR-OIS是一個(gè)意思嗎？第二個(gè)問(wèn)題，MRR被認(rèn)為是衡量貨幣市場(chǎng)證券風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)，那另外幾個(gè)spread的性質(zhì)能否對(duì)比總結(jié)一下，辛苦老師。
二級(jí)equity復(fù)習(xí)課RI 2-stage model 第四種方法PV（T）=Pt-Bt的方法 如果知道p/b是否可以通用于另三種情況？
這里為什么加的是g（t-4）？
自相關(guān)和序列相關(guān)之間的區(qū)別和相同點(diǎn)是什么？
bik是historical style factor weights（加起來(lái)等于1）還是sensitivity（加起來(lái)不一定等于1）
index change不是講的rebalance嗎，這個(gè)例子怎么像是在說(shuō)price change
什么叫貨幣政策認(rèn)為貨幣供給不影響實(shí)體經(jīng)濟(jì)？為什么利率r代表實(shí)體經(jīng)濟(jì)？
程寶問(wèn)答
