金程問(wèn)答
視頻里提的hansen method考綱里還有嘛，需要掌握嗎
老師，關(guān)于遺漏重要變量的檢驗(yàn)，因?yàn)檎`差線'=b2X2+誤差項(xiàng)，因此誤差項(xiàng)'中包含一部分X2，那為什么說(shuō)誤差項(xiàng)'與X2有l(wèi)inear regression就能證明建模時(shí)遺漏了X2呢
條件異方差，SEE一般低估嗎？所以Sb cab也低估？
R平方residual會(huì)考計(jì)算嗎？
多重共線性時(shí)，SEE按理不是變小嗎，因?yàn)橛懈嗟慕忉?，所以Sb Cap變小， T統(tǒng)計(jì)變大，Type 1更多，不太理解了
知識(shí)圖譜里上色這部分能講一下嗎
如果用Cook's distance算出來(lái)數(shù)據(jù)有異常值，那下一步怎么做？以及如何找出異常值？
自變量的個(gè)數(shù)越少，模型簡(jiǎn)潔，模型越好，那為什么要證明5因素模型比三因素模型更好呢，五因素模型的自變量個(gè)數(shù)不是更多嗎，模型復(fù)雜
老師 這一步是否需要對(duì)b1和b2的顯著性做檢驗(yàn)，我發(fā)現(xiàn)b1的test statistics是1.7252小于關(guān)鍵值2.03的，應(yīng)該認(rèn)為為0？
老師 AR（4）模型的觀測(cè)值不應(yīng)該是n-k=40-4=36嗎？
老師 為什么這里test statists不等于r除以根號(hào)118？
老師 這道題沒(méi)有理解，自相關(guān)系數(shù)是什么？為什么標(biāo)準(zhǔn)誤=自相關(guān)系數(shù)/test- statistics？
最小二乘法是一種方法？還是一個(gè)數(shù)值？OLS的數(shù)值是不是就等于殘差項(xiàng)？
這部分內(nèi)容感覺(jué)很混亂，一會(huì)說(shuō)詞出現(xiàn)的頻率高，說(shuō)明是stop words，沒(méi)有真正的含義要?jiǎng)h掉；一會(huì)又說(shuō)TF、DF、MI越高越好，指標(biāo)越高說(shuō)明詞越特殊，要保留。
混析矩陣這個(gè)表格里，為什么下面一行不是“真陰”和“假陰”？
程寶問(wèn)答
