金程問(wèn)答
Q5，看了解釋其它同學(xué)的問(wèn)題，明白了這個(gè)地方的口誤。但是再弱弱的問(wèn)下，這個(gè)地方不是significance F么和p-value是一個(gè)東西么？
庫(kù)克距離這個(gè)地方老師寫(xiě)了一個(gè)0.5 又寫(xiě)了一個(gè)1，然后算出來(lái)和0.5對(duì)比了一下，這個(gè)地方這個(gè)1是干嘛的
Q3說(shuō)選非監(jiān)督式學(xué)習(xí)是因?yàn)?0個(gè)組沒(méi)有標(biāo)簽么？因?yàn)檫@些樣本，step1里面不是說(shuō)有標(biāo)簽嗎t(yī)echnical variables (features)
能否說(shuō)明一下第二題中的F值的計(jì)算，和判斷的過(guò)程
第二個(gè)假設(shè)是誤差項(xiàng)之間不相關(guān)。可是這個(gè)自回歸模型本身已經(jīng)是有序列相關(guān)的了，又怎么可能滿足這個(gè)假設(shè)呢？
最后一問(wèn)的B選項(xiàng)怎么理解？ 它們沒(méi)有向回歸線傾斜，不就代表它們離回歸線遠(yuǎn)嗎，那不就是強(qiáng)影響點(diǎn)嗎？
第一問(wèn)“predict the best stock”，為什么不是ordinal呢？都有best了
第五問(wèn)的那個(gè)10，為什么不是超參數(shù)？
multiple regression中f檢驗(yàn)與t檢驗(yàn)區(qū)別，請(qǐng)?jiān)敿?xì)解釋下，謝謝
請(qǐng)問(wèn)，adjusted r2 為什么可以是小于0的？這塊還是沒(méi)有太理解
為什么 Q1答案說(shuō)模型是好的？
為什么老師說(shuō)變成了AR（2）模型？
infinite variance是什么，老師沒(méi)解釋
均值回歸線公式的推導(dǎo)講課的時(shí)候有說(shuō)嗎？我記不清了，可否簡(jiǎn)單講解一下
檢驗(yàn)同方差 用圖形的話 單老師只講了Y-X散點(diǎn)圖來(lái)看前后誤差是否相同 為什么課上不講residuals-predicted圖
程寶問(wèn)答
