調(diào)優(yōu)看bias error variance error 單老師課上講過嗎
Consistency不存在是指X與殘差存在相關(guān)性，這里②式X是如何與殘差產(chǎn)生相關(guān)性的，老師的解釋是②式里包含殘差，就存在相關(guān)性了，可是①式也包含殘差，也失去一致性了嗎，是沒有的對吧。所以這里沒太理解下
有用的標(biāo)點(diǎn)應(yīng)該保留 課上講了嗎
如果大于3，但是小于CV，意味著the outlier doesn't have potential influence?
hii怎么算？比如 Y = b0 + b1X1 + b2X2 + error, n = 30. 希望詳細(xì)說明一下計(jì)算過程，謝謝
does a significant F test indicate a high R square?
老師，這里yt=Xt-Xt-1, yt-1=Xt-1-Xt-2，為什么能推出yt=b0=b1*yt-1+et, 是類比套用了AR(1)的公式： Xt=b0+b1*(Xt-1)+et嗎？
這里MSE為什么會(huì)變大
X is uncorrelated with Y, 這個(gè)意思是cov(X,Y) = 0, 也就是說 correlation = 0。correlation = 0指的就是no linear relationship嗎？
檢查omitted variable的錯(cuò)誤，老師說畫residual plot，如果出現(xiàn)heteroskedasticity則說明存在該錯(cuò)誤，但如果 omitted X 與existing X無線性關(guān)系呢，該如何檢驗(yàn)？
width of the confidence interval of predicted Y由什么決定
第四題，A選項(xiàng)為什么不對，是因?yàn)閛utliers或high-leverage都不行嗎？
哪些會(huì)導(dǎo)致standard error inflated, 哪些導(dǎo)致 deflated? 哪些導(dǎo)致consistency of estimate受到影響, 哪些不會(huì)？
第三題，Conditional heteroskedasticity不是用ARCH(1)檢驗(yàn)嗎，然后檢驗(yàn)公式中的independent variable不是用的 dependent variable 的lag1嗎
什么叫significance of F? 是P-value of F吧？
程寶問答
金程問答