老師您好，請問這里future bond price 上升，則long forward gains money 該怎么理解？
老師好，這個圖里的H,是代表hazer rate 嗎？
第一題可以按計算器嗎 如果可以應該怎么按的呢？功能鍵應該可以解決這種問題吧
Date3最上面的94.6788是怎么算出來的
老師好，我們以前學的債券定價，不是已經(jīng)PMT,N,FV,I/Y,然后求PV么，現(xiàn)在這種Fair Value=VND-CVA的求債券價值的方法，是在求什么呢？跟以前那種PMT,N,FV,I/Y那種方法有什么不同呢？這兩方法算出的估值分別用在什么場合呢？
這里講callable bond的one-side-down D< one-side up D,其實是說在單邊向下區(qū)域一單位利率變化帶來的價格變化<單邊向上區(qū)域一單位利率變化帶來的價格變化嗎？
請問這一題和表5有關(guān)系嗎？
這什么公式，能不能推導說明下
CDS的標準coupon rate是什么意思，買CDS是到某個時間無條件互換嗎？用自己持有的某個債券和這個coupon rate互換？完全不理解這個意思
老師好，此例題，二叉樹中第三列的三個節(jié)點中，中間的那個節(jié)點，100和6，是不參與計算的，是嗎 ？ 畫在圖里就是一個迷惑大家的作用
為什么此時的Zspread不受到利率波動性增大的影響
steeper的兩種情況不理解
PVEL， CVA
Q4求callable bond價值用forward rate一期一期往前折現(xiàn)，在每個時間點上與100做對比，為什么100是行權(quán)價呢？
這三種辦法考不考，沒講過，portfolio也滿足數(shù)量多和同質(zhì)化嗎，不滿足為什么不選統(tǒng)計方法
程寶問答
金程問答