Q2能再理一下嗎
Q4計算t=1的分子中coupon6是哪一個，0對1,1本身，還是2對1？
Q2是forward bootstrap嗎？從前向后算
Q11是總體下降flattening，短期利率下降bullish嗎
請推導(dǎo)一下圖中的forward pricing model公式. 謝謝
這個選項B老師說收益率下降，會更平坦，那是長端的收益率吧？
Riding the yield 假設(shè)要求yield curve 向上傾斜，那這樣在計算折現(xiàn)時，30年這個債券到五年后的未來現(xiàn)金流折現(xiàn)不就和從0時點折現(xiàn)的25年期債券折現(xiàn)率不同了嗎？實際從5年起計算的25年債券價格現(xiàn)職不應(yīng)該更低？
為什么不能同時都sell IG 和HY， 不是經(jīng)濟好違約低嗎？
不是說利率和bond price成反比么，為什么這個r 上升 bond price 也上升？
老師我有點看不懂我的筆記了，為什么callable bond左邊是久期偏??？putable右邊是久期偏大，這是怎么看的?。?
Q6該如何套利
Q5本質(zhì)是之前低價，后來高價，低買高賣嗎？
Q4的P0怎么看
Q9是不是可轉(zhuǎn)債，價內(nèi)向股票，價外向債券？股價高是價內(nèi)，股價低是價外？
Q8可以分析一下嗎
程寶問答
金程問答