金程問(wèn)答
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CFA 三級(jí) mock 2022 A卷 績(jī)效歸因，題目是：Identify the most appropriate risk attribution approach to assess
Mock題中 case Alice Zhang 第21題（第一問(wèn)），這里不理解：core eps已經(jīng)把并購(gòu)費(fèi)用（還會(huì)再發(fā)生）和訴訟費(fèi)（不會(huì)再發(fā)生）給扣掉了，那core eps 怎么會(huì)等于basic
原來(lái)我提問(wèn)過(guò)對(duì)于第一張圖片原版書(shū)中的例題求return 用的是(0.947794-0.9349)*10m，當(dāng)時(shí)我問(wèn)的是怎么不是求的百分比而是兩個(gè)數(shù)相減后直接乘以10m，當(dāng)時(shí)老師解釋了一堆，可是mock2中第10題第一問(wèn)求的是百分比乘以本金，請(qǐng)看第二張圖畫(huà)紅線部分，請(qǐng)老師解釋一下
老師，官網(wǎng)mock上午題Q10第一問(wèn)，1） 這里sell the CDS protection的判斷是因?yàn)槲磥?lái)spread保持不變，所以相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)不大，所以賣出protection，short
忠誠(chéng)？但是在mock1的道德題第13題中，選項(xiàng)A似乎將loyalty等同于對(duì)客戶的忠誠(chéng)以及對(duì)雇主的忠誠(chéng)了，不太明白～！
老師好，請(qǐng)問(wèn)協(xié)會(huì)Mock，第五題D，這里求HHI為什么不是直接用權(quán)重的平方然后加總，比如說(shuō)portfolio 1 的HHI應(yīng)該是是30的平方+70的平方 = 5800。關(guān)于哪個(gè)組合更分散的判斷，答案
mock 2 ：1、 3D和3E，既然3E就是用bullet 和 barbell來(lái)判斷的，為什么3D還要去算？能不能直接通過(guò)barbell/ bullet/ ladder去判斷convexity
mock2 am 27題。沒(méi)明白題干到底問(wèn)的是什么意思？考波特五力模型的點(diǎn)在哪？如果說(shuō)廠家要簽訂遠(yuǎn)期合約來(lái)對(duì)沖成本，也不能提高下游產(chǎn)品價(jià)格，那不是說(shuō)明廠商在上下游都沒(méi)有議價(jià)能力嗎？如果有議價(jià)能力，就廠商可以提高商品價(jià)格來(lái)轉(zhuǎn)嫁通脹，或者換價(jià)格低的供應(yīng)商
mock 的question 5 中的第一題： 1. 我的思路：2019年EUR portfolio有50 million，其中stock占比40%=20 million， 那么2019年的
請(qǐng)問(wèn)mock 1 Q2 B i and ii，這樣回答可以嗎? Robert should use the Monte Carlo simulation. 1. Monte Carlo
17年mock上午這一題非常的迷惑。我的理解是，CFO+delta status*（1-t），CFO改變的部分就應(yīng)該是delta status*（1-t），而delta status是可以計(jì)算出來(lái)的
Mock72, 第28題: 1) 題干Exhibit 1, 表中at maturity, 6m-fwd價(jià)格-27.0/-26.2表達(dá)什么含義? 是之前fwd的spot-price, 還是該時(shí)點(diǎn)一份新
紀(jì)老師在說(shuō)第5題的時(shí)候，如果A選項(xiàng)把different forward prices 改成 same prices就是對(duì)的，可是這個(gè)跟做到的CFA官方模考的一道題有點(diǎn)出入（請(qǐng)看上傳的圖片）。Mock
老師，可以麻煩講一下這題為什么選B嗎？是 mock里面的，我沒(méi)看明白解析。If a call option is underpriced relative to the binomial model
，roll...也算？3）題目中說(shuō)performance attribution是不是包含return 和 risk兩個(gè)部分？（refer 24 mock A PM case 1的statement 1）
程寶問(wèn)答
