金程問(wèn)答
老師，題目中說(shuō)的把反稀釋證券加入到稀釋股數(shù)是什么意思？
T公司的存貨調(diào)成公允價(jià)值后，金額增加了30，這是說(shuō)還剩余80的存貨，為什么COGS要增30呢？不應(yīng)該是剩余的存貨增加了，說(shuō)明賣出的存貨減少了，那么COGS應(yīng)該減少啊
為什么不考慮通脹？惡性通脹的影響
為什么默認(rèn)第二題的ratio是資本充足率，不是其他的比率
表中的total adjustment 5%錯(cuò)了吧，應(yīng)該是負(fù)數(shù)
選項(xiàng)C不是特別懂。在前面題干中說(shuō)的是增加上下浮動(dòng)的約束，有約束，TC不是應(yīng)該增加嗎？還有就是選項(xiàng)C可以翻譯一下嗎
這題是一年2付的紅利，折算PV的時(shí)候需要考慮進(jìn)去嗎
此題in the absence of constraint-induced noise，意思不就是不考慮constriant嗎，那應(yīng)該不考慮TC呀
老師，這頁(yè)中老師講的關(guān)于information ratio的結(jié)論可以再講一遍嗎，沒聽懂
請(qǐng)問(wèn)老師，F(xiàn)VC0這個(gè)數(shù)字，如果要用的話，一般會(huì)怎么給數(shù)字？
第十一題，flight to quality是在經(jīng)濟(jì)情況不好的情況下，那利率曲線不應(yīng)該是downward嗎？
為何SPE能讓企業(yè)融資成本更低？
short put option,對(duì)于short方在股價(jià)上漲時(shí)（對(duì)手方不會(huì)行權(quán)），我作為short方賺取期權(quán)費(fèi)（一個(gè)可預(yù)期的收入），在股價(jià)下跌時(shí)，對(duì)手方行權(quán)，我作為short方面臨虧損，但是股價(jià)最低跌到0，我的虧損是有限的，在進(jìn)行并購(gòu)套利時(shí)，因?yàn)槲业念A(yù)期是并購(gòu)成功，所以即使該事件發(fā)生，我的收益是一個(gè)提前可預(yù)期收益，但是如果并購(gòu)不成功，收購(gòu)方股價(jià)不降反升（被收購(gòu)公司不升反降），造成大幅loss，因此這個(gè)比方（is riskless-bond plus a short put option）意思是，發(fā)生收益時(shí)，收益幅度較小，而發(fā)生損失時(shí)，損失幅度大，是這樣理解嗎？那此處強(qiáng)調(diào)risk-less bond指的是什么？
老師在講CDS的時(shí)候特地說(shuō)了標(biāo)準(zhǔn)的保費(fèi)投資的是1%投積級(jí)的是5%，那么在如果信用的Spread 即使上升了，只要沒有變成投機(jī)級(jí)債券CD的價(jià)格應(yīng)該不會(huì)變化才對(duì)，為什么第四題?會(huì)有g(shù)ian和loss
vnd是一百，題目里怎么看出來(lái)的
程寶問(wèn)答
