為什么不用所有的變量？significant level = 5%并沒有說只用小于significant level的變量呀
這里應該在討論ETF啊，怎么第四點暫停申贖這突然改為討論ETN了？
mock1上半部分，第10個case，第39題，老師計算的price return不對吧，price return=（p1-p0）/p0，roll return=（near- farther）/neaar
這個TF-IDF是要當考點來記的嗎？還是本題杜撰的？在考綱里嗎
課上不是說AUC越大越好嗎，這里又說越近越好，那考試的時候到底應該看哪組數(shù)據(jù)？優(yōu)先比較大小還是相近？假如第二組數(shù)據(jù)是89和88，第三組數(shù)據(jù)是99和90，該如何選擇？
multicollinearity的MSE, SE怎么變化
正負自相關是怎么得出來的
ts不是都給了嗎 都是大于1的啊
serial correlation和multicollinearity的圖長什么樣子
為什么算無形資產(chǎn)的restate要乘（1+128%）；而算收入時只乘（Ending/Avg），而不是乘（1+Ending/Avg）？
老師好。 1、請問這里的health care expense，benefit expense體現(xiàn)在B/S的PBO中的哪一個科目？上課老師好像沒講到這塊
為什么bias 趨于0就是失效呢，交易成本趨于0難道不能說明交易員能力強嘛？
Grinold-Kroner framework在沖刺筆記上有嗎？
VWAP考慮了市場價格沖擊和延后成本嗎
這里講的是不用時間序列建模的回歸模型也要檢測數(shù)據(jù)的平整性嗎？
程寶問答
金程問答
