利率下降價格上升，可轉(zhuǎn)的價值也上升了，為什么不是A
利率上升的時候，可轉(zhuǎn)的幅度和stock比較大
老師，在計算long forward value時，標的是coupon-paying bond。如果此時的股價上升的幅度（數(shù)值）和之后支付票息下降的數(shù)值相等的話，那么此時value是上升還是下降？
老師，如果公司一直支付固定dividend，但是公司財報質(zhì)量不佳，而該公司極有可能成為takeover target的話，那么估值的話，應(yīng)該選ddm，還是fcff還是ri模型呢？
他不是還有demand risk嗎，市場分割理論
第四題關(guān)于relate to fundamental不太明白，既然是追漲殺跌，為什么會關(guān)注fundamental呢？
第二題 第三個選項ddm
Mark Crawley Case Scenario圖中這兩個問題，怎么理解，謝謝
Atlantic Preserves Case Scenario該問，為什么A(R)和E(R)的difference不加上呢？GAAP下的利潤表下的amortized不是有這兩個的difference嗎？謝謝
請問老師，什么情況下CFO+CFI會大于NI呢？
第一題
basis上升，F(xiàn)P降低，不應(yīng)該空頭獲益嗎，為什么課程里講的是反的
價格變動幅度下降7?7，為什么ytm不是上升7?7；價格和ytm不是反向關(guān)系嗎
call在低價行權(quán)，put在高價，邏輯是什么
老師，如果給出NAV before distribution和多期distribution，是求出兩者差價得出residual value嗎？一般表格中給出的distribution是單期數(shù)還是累計數(shù)呢？
程寶問答
金程問答