【問題1】圖1中是不是因為沒有明確給到自變量的取值，所以取用自變量的均值帶入計算？ 【問題2】同樣是計算1unit自變量的變動帶來的概率影響，為什么圖2不能用圖3中先求log odds，再求e(log odds)，最后求P=odds/（1+odds），而是直接用了P的公式？
Q5，futures contract是逐日盯市的，按理說應(yīng)該時刻價值為0，那為什么在Q3的條件下，得到“高估”的結(jié)論呢？得到的最新定價是1030，而市價卻是1035，這樣value就不為0了啊。上述思路哪里沒理解到位呢？
老師您好，這里匯率轉(zhuǎn)換有點容易混，計算結(jié)果fixed支出（$）=1.00082978需要轉(zhuǎn)成A$，根據(jù)期初匯率1$=1.14A$，支出1.00082978$相當于支出了1.00082978X1.14的A$，為什么是x(1/1.14)X1.13？
請問兩個股票的beta不同怎么理解？一個市場的系統(tǒng)性風險不應(yīng)該一樣嗎？
問題一，行權(quán)和分紅的關(guān)系，題目的意思隱含著“行權(quán)發(fā)生在分紅之前，行權(quán)能享受到當年的分紅” 問題二，如果第二年也有分紅，處理邏輯是不是這樣的：用第一、第二年的分紅現(xiàn)值調(diào)整股票成本價；第二年的value要加上1.5再折現(xiàn)回第一年。
老師你好，（1）此處按照future contract(左列數(shù)據(jù))推出的Futures price A為什么是理論價格（underlying bond推出的為futures priceA 老師解釋為market price）?是因為考慮到conversion factor本身是個不精確的數(shù)值嗎？（2）為什么是使用Futures priceA理論和Futures price A市場價進行軋差后折現(xiàn)推出套利利潤，而不是將underlying數(shù)據(jù)按照圖2右下角公式再乘1/CF推出Future price標準與左側(cè)標準券價格125進行軋差呢？（3）在圖3中，老師講解說112.164的計算結(jié)果是因為沒有減去AI（T），但是講義中為什么把AI（T）加到112.5中（理論推導結(jié)果）？
老師您好，對于long逼空最終是為了是的short方平倉嗎？long是怎樣通過逼空得到好處的？
一直有個問題 這個公式里 殘差項不用加入嗎 有一種解釋是 殘差的均值為0 所以不用代入 跟這個有何關(guān)系呢
這題完全看不懂，68%32%60%40%各自都是什么的權(quán)重？？？
US treasury bill默認par value都是1000嗎？
老師您好，在時間計算上，2/12和60/365略有不同，請問是在什么情況下分母采取365天數(shù)或者12月月數(shù)呢？
這句話關(guān)于應(yīng)計利息的，為什么是錯的
q4 為什么 rf 不用去年化呢？總共只有9個月
第一年share based compensation reserve 新增：6601, 累計：6601; 第二年share based compensation reserve 新增：10439, 累計：17040; 第三年share based compensation reserve 新增：16214, 累計：33254; 然后，其中有19803要從share based compensation reserve，轉(zhuǎn)到paid in capital; 您好，RSUs, 其中第三年share based compensation reserve, 新增：16214， 累計：33254，減少：19803，期末：13451， 是這樣嗎？
老師，第三問的問題問的是“以下哪個選項被違反了嗎”？，按照chart1中的數(shù)據(jù)我的理解是只有C選項才能用上??？為啥就是違反的選C呢？
程寶問答
金程問答