Vcallable=Vstraight-Vcall, Callable bond的價值怎么可能超過100？
第二題的coupe rate為什么不用表中給的par rate 2%計算啊
考試中我怎么知道給的利率是否去了年化
C選項有沒有通俗一點的解釋，我不是很懂bullet和barbell的說法，有沒有別的理解方式？
老師說的擴大兩端的久期是什么意思，有什么作用呢
premium over straight value越高不是說明債券溢價越高，說明債券吸引力越強？
老師，C選項是否可以直接當成結(jié)論記住？
這題能用Vcall=Z-OAScall來做嗎
extendible課上有講過嗎？請問下給持有人的邏輯是什么，持有人是investor對吧，那不是等于investor有權(quán)利強迫issuer把債券延期一年從而多交一年利息？這不合理吧
但零售不是需要更靈活的產(chǎn)品嗎，swap 不是比 spot更靈活嗎，為啥零售主打spot curve?
為什么best price performance是價格變動小呢，官方定義的嗎？
長期債券價格上升為什么會導(dǎo)致r下降？
有個概念突然不記得了，折現(xiàn)2年債券的時候為什么是除以（1+S2）的平方而不是除以（1+S1）*（1+S2）呢
為什么VND的計算可以直接用benche curve折現(xiàn)？公司債的估值沒有違約也有其他風(fēng)險，比如流動性風(fēng)險等，為什么不加上一定的spread再折現(xiàn)呢？謝謝
為什么這里是不含權(quán)債券的估值
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