金程問(wèn)答
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)和第二個(gè)longshort trade的區(qū)別在哪里
第三題題目中的single name CDS是說(shuō)得不全面，還是說(shuō)得太廣了？因?yàn)樵闹姓f(shuō)是any obligation，但是實(shí)際上obligation有限定（需要債券等級(jí)大于等于我買(mǎi)的債券）
知道向上的u不就可以通過(guò)R2-2求出R3-2了嗎，為什么不能跨期？
問(wèn)：Make-Whole Call Provision 與 Callable Bond 的區(qū)別是什么？哪種對(duì)投資人的保護(hù)更強(qiáng)？
為什么Pure Bond的價(jià)格不會(huì)受到利率波動(dòng)率的影響？ 如果也用二叉樹(shù)估值的，應(yīng)該是會(huì)有影響的，只能說(shuō)影響不大吧？
3時(shí)點(diǎn)的94.6788是怎么算出來(lái)的？ 我用96.4659和97.6692分別都用6.2197%折現(xiàn)后平均，然后加上3.5=94.8838，我這樣算不對(duì)嗎？
請(qǐng)問(wèn)vcall 和oascall分別是什么意思
如果s2視為s1和f11的幾何均值，為什么會(huì)出現(xiàn)s2＜f11？不可能啊
怎么通過(guò)零息債券的ytm算出sn可以請(qǐng)老師舉個(gè)例子嗎
第四題在講義的什么地方？
第一問(wèn)對(duì)應(yīng)講義上的哪個(gè)知識(shí)點(diǎn)？
財(cái)政緊縮，不是應(yīng)該提高利率嗎？為什么這里利率降低
Zspread是用來(lái)衡量什么風(fēng)險(xiǎn)的？oas是什么？
請(qǐng)問(wèn)真考過(guò)這種4年求fv的嗎，一道題10分鐘沒(méi)了
請(qǐng)問(wèn)，PR本質(zhì)是折現(xiàn)率（不是CR），只不過(guò)這個(gè)折現(xiàn)率使得P=PAR，這樣理解對(duì)嗎？
程寶問(wèn)答
