是因為利率下降，未來債券價格就上升，所以Vcall價格上升嗎
老師，協(xié)會官網(wǎng)Halstead Capital Advisors Case Scenario的這道題怎么做的?Using the information provided in Exhibit 1 and assuming that Bird’s interest rate expectation materializes, the year one holding period return for the Zero Coupon bond is closest to: A.3.00%. B.5.01%. C.7.00%.
老師，這個statement 2怎么理解，還有 volatility term structure是長什么樣子，謝謝
老師，協(xié)會官網(wǎng)，Dieter Klopp Case Scenario的這道關于bootstrapping的描述，錯在那里了，我選的是A。
為什么要假設債務都是零期債呢？
L GD也是本金嗎
在例題中一個是t=0時產(chǎn)生profit,一個是在t=1時產(chǎn)生profit，但是講義文字描述這里好像沒對應上，老師可以解釋下嗎？
老師您好，這兩題都是計算組合value的變化百分比，但是相比于第一題“the percentage change in the value of the portfolio”的形容很好理解，第二題直接寫的是“yields change”，很容易一眼理解成收益率變化，即Δy(進一步聯(lián)想對等到Δlevel,Δsteepness,Δcurvature)，為什么value可直接形容為yields呢？
從哪里可以看到VND是100？
請問2025年11月的二級教材和8月的一樣嗎，11月考的話，是否可以聽8月的二級視頻
老師，這里random walk是什么意思？
1.老師此處講義描述就是說加回到“the implied spot yield curve”
老師您好，在老師教學視頻中講解的是收固定支浮動，問答區(qū)為什么long方是收浮動支固定？指的是僅在看漲利率的情形下嗎？
老師，您好，這里如何理解？
之前再算二叉樹節(jié)點的概率都是以50%算。不會再分為25%，12.5%,為什么這里就要這樣分。是否可以用之前老師教的50%的方法計算？
程寶問答
金程問答