均值恒定就滿足了協(xié)方差平穩(wěn)？不是很理解 方差平穩(wěn)有三條：1均值恒定 2方差平穩(wěn) 3協(xié)方差平穩(wěn)
老師，CART不需要定義similarity，需要定義的是什么呢？
圖中 vix和 ret的 線性關(guān)系 是 向下傾斜 ，vix增加 ，ret應(yīng)該 減少 才對 ？
y-e不一定是y_hat呀，y_hat也有可能是y+e
老師 請問 ,HAC就是 NW嗎 ?他們都是既可以修復(fù)序列相關(guān)和異方差 ?
hii為什么等于k+1？
精 為什么異方差不影響一致性？
特征features和標(biāo)簽labels有什么區(qū)別
Conditional heteroskedasticity 和 unconditional heteroskedasticity 的區(qū)別？
17:17左右，為什么Lag1的t檢驗(yàn)不顯著，仍然認(rèn)為該模型合適？不顯著是不是意味著lag1這一項(xiàng)要剔除？
autocorrelation, heteroskedasticity，multilinear regression顯著性檢測等等，考試時(shí)會給test statistics, critical value會給嗎？還是說要自己查表，如果自己查表，是不是還要記df, 單雙邊等規(guī)則？
老師，1. 這里第六題的standard error of each of the autocorrelations is 0.0745, 是每個(gè)standard error of each of the autocorrelations都使用1/(sqrt(n))，因?yàn)閚都是一樣的，所以它們都一樣的意思嗎？2. 為什么standard error of each of the autocorrelations都會是一樣的呢（原理是什么）？
VOLA_TYPA為什么不是interaction呢？為什么只是截距項(xiàng)的？
null hypothesis就是指的原假設(shè)嗎？
所以independence of independent variables的標(biāo)準(zhǔn)是要同時(shí)滿足以下兩點(diǎn)：1.誤差項(xiàng)和自變量X_i之間不相關(guān)。2.自變量與自變量之間沒有強(qiáng)線性關(guān)系。要同時(shí)滿足以下兩點(diǎn)才算不違反這條假設(shè)，這樣的理解對嗎？
程寶問答
金程問答