金程問(wèn)答
那說(shuō)的added to母公司B/S是七月十五日不用考慮？
這題c 如果問(wèn)temperal method 進(jìn)I/S 怎么看exposure？分別算Asset和lia然后看 如果大于零 說(shuō)明資產(chǎn)多 且SGD升值 也是一個(gè)G？如果小于零呢 SGD升值就是loss？對(duì)么這么理解
這題是2022年才開(kāi)始永續(xù)增長(zhǎng)，為什么把2021年當(dāng)做最后一年呢？不應(yīng)該是先用2022年的股利$4求出公司在2021年的現(xiàn)值嗎？我這樣求最后得出最終估值是70多塊。
如果可以的話，您除了二年期利率二叉樹(shù)的例題外，也再給一道一年期利率二叉樹(shù)為Risky bond的 coupon paying和floater的估值例題和詳細(xì)的步驟。。。謝謝，因?yàn)楦鶕?jù)老師說(shuō)的，考試如果考到的話，也就是一年期或者兩年期利率二叉樹(shù)，而課程中并沒(méi)有詳細(xì)講到。謝謝
這里35題有問(wèn)題，最終求90天價(jià)值，PV收-PV支不僅方向反了而且沒(méi)有轉(zhuǎn)換成統(tǒng)一貨幣
第4題汁判斷equity就可以了？
老師說(shuō)的看電子雜志的QQ群可否分享一下
關(guān)于經(jīng)濟(jì)周期，為什么衰退末期，公司利潤(rùn)增長(zhǎng)上升？
老師，第三個(gè)case，不用考慮第一期就行權(quán)的可能嗎，是衍生品里的都當(dāng)成歐式期權(quán)算嗎
課后題R37 第九題不懂
請(qǐng)問(wèn)IR 分子上的α拔為何不為零？在T.E.公式中，把α拔近似看作零這里為何不為零？
老師，這里感覺(jué)有個(gè)反常識(shí)的結(jié)論，信息比例對(duì)于不同的基金差異很大，為什么這里說(shuō)信息比率不受主動(dòng)投資比例影響呢？這樣的話，難道所有滬深300指數(shù)增強(qiáng)基金的IR都一樣么，肯定不是的。視頻中的推倒公式都懂，但是跟現(xiàn)實(shí)不是很對(duì)的上。
老師 這里是指如果是 perpetuity debt,那 inflation 對(duì) interest 沒(méi)有改變 是這個(gè)意思嗎
第5題計(jì)算公式為什么用的是T-bill forwards的公式 這道題不是說(shuō)equity么？還是說(shuō)只要題中沒(méi)涉及到coupon 只給了基本信息的話 雖然是equity forwards contract 但還是可以用T-bill那個(gè)公式呢？
想請(qǐng)問(wèn)CASE7 這個(gè)里面的15和33是什么，為什么不加入計(jì)算？？
程寶問(wèn)答
