老師，你這里假設(shè)為零的話，公式就沒有什么意思了。因?yàn)橹苯影褍蓚€(gè)零帶入，就能得到一個(gè)負(fù)數(shù)等于正數(shù)的錯(cuò)誤結(jié)論。
這里C1指代什么？
為什么要pending
老師，see是衡量實(shí)際觀測(cè)值偏離回歸線的程度，那rmse是衡量回歸模型的誤差率，對(duì)嗎？如何從公式出發(fā)更好的理解這兩個(gè)。謝謝！
請(qǐng)問44題為什么不選C呢，文中提到的pressed for time...不能說明是選C嗎？
能否麻煩老師講講這里的第一題，看答案看不大懂。謝謝
置信區(qū)間里面K值是我們說的關(guān)鍵值嗎？
期貨的價(jià)格為什么是波動(dòng)的呢，期貨不是遠(yuǎn)期合約的一種嗎，那一開始就是規(guī)定好的呢，到期之后就是按照約定的價(jià)格來進(jìn)行買賣呢，為什么期貨的價(jià)格還會(huì)波動(dòng)呢
你好，還是繼續(xù)接上相關(guān)疑問，就如本題，既然0時(shí)刻知道了六個(gè)月后的FRA才0.75，那就簽遠(yuǎn)期合約，定下來就可以了，沒必要花錢買期權(quán)（你六個(gè)月后要鎖定的是0.85%，明星高于當(dāng)下），那就先簽了遠(yuǎn)期，0.75，明顯劃算0.85。這里好像不合常理？實(shí)物中：是不是出于投資管理需要，他只是想投資期權(quán)獲利，期權(quán)費(fèi)畢竟小錢，而不是真正想投資遠(yuǎn)期 不是真正想借入 FRA呢
請(qǐng)問下這是什么知識(shí)點(diǎn)？
請(qǐng)問原書這一題為什么答案說asserts that the total return over a one- month horizon for a five- year zero- coupon bond would be the same as for a two- year zero- coupon bond.這里5yr的rate要更高吧？不應(yīng)該有capital gain之差嗎
接上一問，這兩r，一個(gè)是5%，一個(gè)是7.5%吧
CASE:CARLOS ALTUVE ；the arbitrage opportunity identified這道題:long a,b則long了對(duì)風(fēng)險(xiǎn)因子的敏感程度增加，增加了風(fēng)險(xiǎn)暴露，short則減去風(fēng)險(xiǎn)暴露。不明白什么意思？請(qǐng)老師幫我講以下，另外這個(gè)知識(shí)點(diǎn)我應(yīng)該在基礎(chǔ)課哪一頁(yè)在回歸一下？我聽的女老師的基礎(chǔ)課
老師，能否詳細(xì)解釋下Case 5，為什么同時(shí)violate III(A)和III(C)？
這里帶cap的不是樣本嗎，樣本不是沒有誤差項(xiàng)嗎
程寶問答
金程問答