RI不是只扣除股東的資金成本么
百題衍生品第3個(gè)case，第一題，繞不過來。不是FP與St進(jìn)行比較嗎，為何是FP與So比較。這里的So是o時(shí)刻的S還是t時(shí)刻的S，F(xiàn)P是o時(shí)刻簽訂的遠(yuǎn)期合約的FP。 另外：在o時(shí)刻簽訂遠(yuǎn)期合約時(shí)，是在沒有利率波動(dòng)和其它違約風(fēng)險(xiǎn)的情況下，雙方都認(rèn)為FP=St，所以future price和spot price是趨同的，這樣理解嗎？若存在利率波動(dòng)或違約風(fēng)險(xiǎn)，那這兩個(gè)值就可能不同。所以是不考慮利率波動(dòng)和違約風(fēng)險(xiǎn)嗎？這里也不理解
很多視頻課件內(nèi)容都是紙質(zhì)課件上沒有的啊。怎么破？
老師 這一題沒有給 spot rate or IY, 那請(qǐng)問這個(gè)DF是怎么算出來的呢？
為什么衍生品的課程看不了？
A 如何解釋？
只投資國債可以說保證收益嗎？
老師，這里用公允價(jià)值回購的股票，計(jì)入賬面時(shí)候不也變成了BV嗎？沒太明白這里的邏輯
14題，提到了利息從1000000增長到2000000，但是在算operating income after tax 時(shí)似乎還是沒考慮這個(gè)變化?
請(qǐng)問什么情況下T分布近似于正態(tài)分布，關(guān)于正態(tài)分布有哪幾個(gè)數(shù)值需要記住，考試中不會(huì)給表格的
老師好，請(qǐng)問原版書R14課后題#32，Exhibit 3 的benefit expense change $12 為什么不需要從Equity中減掉？
老師，不是說b1的標(biāo)準(zhǔn)誤可以用SEE代替的嗎，為什么兩個(gè)差這么多 還有一個(gè)問題，就是幾個(gè)常用的關(guān)鍵值能不能告之一下，找不著筆記了～…～
國際法則是不是要?jiǎng)h掉“未攤銷””（我打?了），這樣表達(dá)才是對(duì)的，教材是不是印刷錯(cuò)誤，對(duì)我們這些本身就一知半解的很痛苦啊
11題，如果按照storege 理論，遠(yuǎn)期價(jià)格不應(yīng)該下降（但是73.59比73.64還下降了，不符合存儲(chǔ)理論），而且研究說基于實(shí)時(shí)消費(fèi)，也就是供需平衡來決定的，我覺得應(yīng)該是C ？
如果是investor賣給associate，那么associate的income是不是不用變的，也就是說B/S是不用調(diào)節(jié)的，只需要investor的I/S調(diào)節(jié)investor的income
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