Proposition 2 的那個(gè)公式是怎么推導(dǎo)出來的??？
earning equity method 為什么比earning passive inv高？如果不發(fā)放股利，股價(jià)會(huì)比較高，公司的增值部分也會(huì)比較高。那兩種投資的區(qū)別在哪里？除了影響力方面？
老師，學(xué)到這里我有個(gè)問題很困擾，想不明白。在一級(jí)的時(shí)候說樣本均值的標(biāo)準(zhǔn)誤的計(jì)算方法如圖，總體方差已知使用總體的方差，未知用樣本的方差近似代替。但是在二級(jí)的correlation的標(biāo)準(zhǔn)誤沒有使用這種近似代替的方法，而是直接按照樣本的方差公式（期望求和平方除以自由度n-2）的方法直接計(jì)算出來的，這是為什么？如果按照這種思路的話，在一級(jí)里總體方差未知的情況下，樣本標(biāo)準(zhǔn)誤是不是也就可以使用期望平方求和除以自由度n-1得到標(biāo)準(zhǔn)誤呢？但是這樣和一級(jí)的公式又矛盾的，非常困擾，謝謝解答！
老師好 這道題我也錯(cuò)了……為什么這里面不能用概率模型和邏輯模型呢？還有什么時(shí)候可以用概率模型和邏輯模型呢？什么時(shí)候可以用判別模型呢？
單老師說α越接近于1，邊際遞減效應(yīng)越快出現(xiàn)；α越接近于0，邊際遞減效應(yīng)越慢出現(xiàn)；這個(gè)和講義里面寫的矛盾，而且其實(shí)這個(gè)就是一個(gè)y=Ak^α（0<α<1）的冪函數(shù)，從作圖來看，應(yīng)該是y的1/3次方比1/2次方斜率更加越來越?。╧一般都>1）,所以感覺正確的結(jié)論應(yīng)該是α越接近于0，邊際遞減效應(yīng)越快出現(xiàn)；α越接近于1，邊際遞減效應(yīng)越慢出現(xiàn)，還請(qǐng)求證，謝謝。
老師我一級(jí)的知識(shí)有點(diǎn)忘了 請(qǐng)幫我辨析下 謝謝！
老師15題實(shí)在不會(huì)做 完全搞不清他說的dealerA和dealerB在里面要干嘛
老師第七題第九題第十二題不太明白 第九題不應(yīng)該是任何政策都無效嗎？
reading49的26題，錯(cuò)選了A，請(qǐng)老師講解。
請(qǐng)問AR model建模是為了捕捉所有residuals中有顯著相關(guān)關(guān)系的lags嗎？剔除trend，cycle，解決noise 之后就可以有較大可能性預(yù)測(cè)出第二天的價(jià)格？
為什么SSE會(huì)被低估呢？
黃色背景高亮的部分，周老師是不是寫錯(cuò)了？因?yàn)橹v課的時(shí)候說到1/250可以認(rèn)為趨近于0，但1/250開根號(hào)不可以，所以1%VaR(1-Day)=應(yīng)該在老師寫的基礎(chǔ)上再除以250開根號(hào)吧？
課后題51題為什么答案是b？哪里說明他沒有確定數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性？
習(xí)題冊(cè)151頁 第五題 麻煩老師講解下這道題的AB兩個(gè)選項(xiàng)呢，完全不理解
Sell just after ex-dividend的公式第一個(gè)應(yīng)該是用Px來減吧？
程寶問答
金程問答