老師，IR高估這點(diǎn)，一般基金經(jīng)理都高估預(yù)測能力所以IC高估。 noise是TC導(dǎo)致。 這倆有什么關(guān)系嗎？
請(qǐng)問老師說的做原版書后題目，是指的2019版的書嗎？
1、為什么中括號(hào)里需要-1？ 2、既然需要-1，為什么藍(lán)色框起來的部分不需要開個(gè)3次方？
答案是B 請(qǐng)問老師這個(gè)題為什么不用 SABMI beta to MSCI South africa index 0.8來計(jì)算 讀不懂那個(gè)題 能否幫翻譯一下第一章圖的題中畫黑線的部分謝謝您
原本書后題time-series第16題B，既然是the autocorrelation of the residuals殘差之間的相關(guān)系數(shù)，那不是應(yīng)該為0才好，越是顯著不為0越是不能用嗎？（如第4題B答案所說）怎么這題又變成了Lag4的autocorrelation顯著不為0，反而還說t-4很重要，還把他給加上了呢？還說比t-2的重要？
根據(jù)原版書后題目time-series第14題B，那是不是完整的time-series檢驗(yàn)步驟是這樣？ 1、先看AR（1）殘差的r，滿足no autocorrelation，否則 繼續(xù)AR（2），直到滿足為止，確定P 2、再看殘差有沒有季節(jié)性seasonality，有的話還要add seasonal lag 3、再看ARCH（p）是否滿足同方差，否則繼續(xù)ARCH（P+1），直到滿足為止 4、再看均值復(fù)歸，滿足才可以，否則做一階差分，否則二階差分 5、列出模型公式 6、再用RMSE檢驗(yàn)?zāi)Ｐ秃脡?
老師，16題這個(gè)意思就是新的股利稅導(dǎo)致大家不去儲(chǔ)蓄不去投資影響未來發(fā)展這個(gè)意思嗎？
老師您好。這是1806基礎(chǔ)課有關(guān)三角套匯老師講的例題～我不太懂的是最后這個(gè)流程算下來應(yīng)該要剪掉初始投入的1，才是利潤吧？
原版書 R15 Q24 請(qǐng)問該題的解題思路是什么？如何下手？
原版書 R14 Q38 MI=FV of 子公司的equity * (1-持股比例) 請(qǐng)問為什么不用$2 billion？
原版書 R14 Q26 請(qǐng)問從文中哪里得出沒有Goodwill？
原版書 R22 Q26 請(qǐng)問為什么capital spending不用乘以65%？
原版書 R22 Q21 請(qǐng)問B和C錯(cuò)在哪里？
原版書 R21 Q18 請(qǐng)問為什么G的risk更高？ G的D/E=1/2.1=0.476，比H的D/E 0.7 小，那么G的桿杠更低，risk應(yīng)該更低啊
上面那個(gè)問題我理解錯(cuò)了綠色括號(hào)里面的意思吧，應(yīng)該是減值回轉(zhuǎn)會(huì)導(dǎo)致初始的損失消失？
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