一級里講過lien/secured/unseared能不能再復習下完整的排序？
老師，想請問通過圖里的par和spot rate信息，可以算出YTM來嗎？應該怎么計算，謝謝
E4時的四個數字折現到E3時，為什么不需要單獨加上coupon?
第5題答案是不是錯了？RR下降了，評級也應該要下降，應該選A
第三題不是說，Exhibit 2 provides the data on annual payment benchmark government bonds.而且boon2是一個年付息債券，為何答案里是用3%當年利率折現？不是應該用表二中的折現因子去折嗎？
考試的時候遇到求cva的題是不是可以直接放棄了？感覺一題3分鐘坑定搞不定，而且是只算個零息債券
upfront payment到底是個啥呢？到底是o時刻的價值還是啥？用賠付的現值，減去保費的現值，我覺得是不是應該等于0？在一開始買賣雙方應該是平等的，如果保費現值比賠付的現值高，那在一開始，賣保險的一方就該反錢給買保險的人，反之亦然。
老師，這里的VND能不能用計算器的年金來算？具體怎么按？謝謝！
老師，為什么deltaP=0，久期就=0呢？
這個陳述5為什么錯了，不是說模特卡洛模擬需要將理論值調試成市場值嗎
如果選項中，有一個數值是低于100的話，是不是就用用二叉樹倒推往前算一直到0時點？這道題干中的market price 是指0時點的price?即在0時點，也不能高于贖回價？
請問老師債券每期coupon的再投資假設如果是成立的，那是否意味著企業(yè)投資一個年付息的10年期債券，只有在第10年債券到期以后才有現金流真正進到企業(yè)？期間的coupon由于要再投資，都是不會給到企業(yè)的
這段有點沒理解。為什么浮動利率下，MAC D 等于到下一次重設日的時間？到重設日時，bondholder可以收回本金嗎？
第4題不是已經執(zhí)行了債轉股嗎？為什么第七題說的幾個月后的股價大跌，判斷risk-return特征還需要先判斷convertible bond有沒有轉股？
難道不是長期demand高所以收益率高從而長期價格下降嗎
程寶問答
金程問答
