Q1，選擇cash settlement才遵從cheapest to deliver（以下簡稱CTD）嗎？如果是實物結算也尊重CTD原則，那兩種結算方法就沒有區(qū)別了吧
第八題如果是bearish flattening怎么辦？
我用這里的(1+S1)*(1+f1,1)計算出的結果不等于(1+S2)^2，它們不是應該相等的嗎？我哪里算的不對嗎？
連接time 1的upper node的有time2的兩個點，應該是兩個值折現(xiàn)后的加權平均，那么為什么不是1/2*(102.5/1.027183+102.5/1.016487)/(1.028853)的計算方法？前一道Betty Tatton題目的類似計算就是1/2*(102.5/1.027183+102.5/1.016487)/(1.028853)的思路（我的理解），這里為什么這么計算？
第十四問 高收益?zhèn)腸redit期限結構為什么會出現(xiàn)倒掛的情況
前兩個題用的DF是怎么計算來的
第三題，為什么算selling price用的利率是3%？
老師您好，想請問一下，由于利率曲線的變化導致的V option改變，我們是不是可以直接說只要利率曲線變的更平坦，含權債券價值就會低？因為V pure 也會隨之隨之變低，同時 Vcall 上升，Vput下降；當利率曲線更陡峭的時候，含權債券價值就會更高？
A公司收購B公司，按理應該是A公司找銀行借錢，A公司承擔借款啊，怎么視頻里老師說是B公司承擔這筆借款呢？
Q2,題目不是說股價下跌，然后降息嗎？為什么做題的時候不考慮呢
有出過利率曲線不是flat的題么？
為什么4million的保額就是債券的LGD呢？也有可能債券總價值10million，但是只保4million嘛
股價變高也不影響嗎
所以swap rate是fixed rate平價債券的coupon rate也是par rate？
請問老師，EL的現(xiàn)值是用哪些利率折現(xiàn)的呢？
程寶問答
金程問答