老師，請(qǐng)問一下為什么圖里的左側(cè)是one-side down, 而右側(cè)則是one-side up？這里不是很懂 。
LGD
最后一題，預(yù)測(cè)說股價(jià)會(huì)漲但不會(huì)超過行權(quán)價(jià)格＇那如果超過行權(quán)價(jià)格了，這題怎么解
老師，請(qǐng)問Vcallable 和 Vcall的區(qū)別是什么？Vcallable是value of callable bond，Vcall是 value of call option?
那如果是利率下降，Vput的價(jià)值是不變還是會(huì)變小呢？
固收278頁16題的二叉樹是怎么構(gòu)建出來的？
這里的2.7183%和1.6487%的利率是對(duì)應(yīng)的哪個(gè)時(shí)刻的利率??？
KRD里講了5種情況，有含權(quán)的不含權(quán)的，不含權(quán)的里面還分平價(jià)發(fā)行和非平價(jià)發(fā)行，那為什一開始說定義的時(shí)候都說是par rate改變影響債券價(jià)格呢？非平價(jià)發(fā)行的沒有parrate吧？
第一部分不是說swaprate是beachmark的一種嗎？為啥這里它又變成一個(gè)目標(biāo)利率？beachmark變成了國債？
irr請(qǐng)問怎么按計(jì)算器啊，忘記了
請(qǐng)問圖中的標(biāo)準(zhǔn)差的值題目會(huì)給嗎
利率上漲，下跌的概率肯定都是各50%嗎？咱們感覺不太可能吧
為什么是根據(jù)這4個(gè)利率(forward rates)折現(xiàn)出100.65的？100.65是當(dāng)時(shí)債券的發(fā)行價(jià)格已經(jīng)是定的，他們現(xiàn)在才對(duì)未來rates做預(yù)期/analysis
老師好，forward price是代表forward rate的意思？forward price和f(1,2)是相等含義的名詞？
這里為什么flatten時(shí)Vcall上升，Vput下降？
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