Q5季節(jié)性因素構(gòu)造回歸的原理？
這里P（Y=1)=2.188/3.188中的3.188哪里來的，為啥不直接用In(P/(1-P))=0.783來求P？
Q1中table 1中間的表
Q4，不太理解原文中說“while lags 1 through 3 are not significantly different than 0,”那為什么還要把t-1期放上去，不是說只放顯著的第四期。
調(diào)優(yōu)看bias error variance error 單老師課上講過嗎
1. Neither the dependent variable series nor the independent variable series has a unit root,這句話對(duì)嗎
自變量的數(shù)據(jù)已經(jīng)違反協(xié)方差平穩(wěn)，為什么還能一句AR模型，后面都假設(shè)AR模型沒問題求解
LM4,29:59這里，請(qǐng)問為什么x1+x2+x3+x4=1，可以說是違反了多重共線性呀
請(qǐng)問老師自回歸模型中一階差分可以用來解決數(shù)據(jù)存在單位根的問題，也能解決殘差項(xiàng)自相關(guān)的問題嘛？基礎(chǔ)課上老師說殘差自相關(guān)，把相關(guān)部分引入滯后項(xiàng)放進(jìn)方程再做回歸就好了吖？有點(diǎn)暈
老師，請(qǐng)問這道題，第四期滯后項(xiàng)放進(jìn)去后估計(jì)系數(shù)1.0582和-1.1252這倆系數(shù)就小于關(guān)鍵值2.02了啊，難道沒有影響嘛？難道是要忽略影響嘛？
請(qǐng)問LL Null是什么，不理解
怎么判斷出 Y=1 代表 ETF 是winning fund 而不是 average fund?
為什么是positive serial correlation？為什么是deflated standard error？
ts不是都給了嗎 都是大于1的啊
這里的n－gram在text wrangling不是已經(jīng)做過了么？為何在text exploration 中要再做一次？
程寶問答
金程問答