這里的portfolio turnover對(duì)應(yīng)的是前面講的哪一個(gè)類型的成本呢
老師請(qǐng)問這里的標(biāo)準(zhǔn)差怎么按金融計(jì)算器？
第一個(gè)圖，如果有些股票已經(jīng)被踢除出去了，怎么還會(huì)有18年的樣本呢？
在這里，tracking error是正數(shù)，讓投資者賺錢，也不好嗎？一定要去跟蹤benchmark passive賺多少，基金才能賺多少嗎？謝謝
請(qǐng)問AP買股應(yīng)該是從二級(jí)市場買吧，這里老師為什么說從一級(jí)市場買股？
這題為什么選A，C為什么錯(cuò)？
Q4，comment 2，后面的without regard on time-ordering是什么意思？前面不是提到了歷史數(shù)據(jù)，怎么又來了一個(gè)without？
第15題 為什么不選inverted呀，記得以前講過經(jīng)濟(jì)不好的時(shí)候收益率曲線可能會(huì)倒掛。 還有第19題不太理解為什么選B
請(qǐng)問關(guān)于這道題的敏感性
這頁的ss是怎么計(jì)算得出的？
為什么是b等于0或1，不是factor等于0或1嗎
市場上這三個(gè)組合的beta從哪里來的呢？
老師請(qǐng)?jiān)俳忉屢幌逻@三個(gè)選項(xiàng)的意思
這個(gè)兩個(gè)單詞同時(shí)放這里，讓我很疑惑啊，short本身就有賣出的意思，放在這里那不是和sell重復(fù)了么？成了買入了？
如果是交易價(jià)格小于中間價(jià)，負(fù)數(shù)spread，取絕對(duì)值嗎
程寶問答
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