金程問(wèn)答
在實(shí)踐中，去哪里收集BR要用的數(shù)據(jù)呢，比如經(jīng)理獨(dú)立預(yù)測(cè)的次數(shù)
Size active weights 和后面p198的例題老師沒(méi)有講到啊，195也這個(gè)公式μ=ICxσxS這個(gè)，這個(gè)不是考綱嗎？
請(qǐng)問(wèn)老師，這里的預(yù)期收益=IR×西格瑪A是怎么推出來(lái)的？
請(qǐng)問(wèn)前面學(xué)的APT， 宏觀因素模型、基本面模型、統(tǒng)計(jì)學(xué)模型分別是對(duì)什么類型的資產(chǎn)定價(jià)的？為什么債券的定價(jià)模型要單獨(dú)拿出來(lái)講呢？
老師，這里第二段說(shuō)MCS fits a multi variate normal distribution, which fails to account for negative skewness
A怎么錯(cuò)了？分為兩個(gè)sample, historical in-sample和out-of-sample
請(qǐng)問(wèn)什么叫ex？
這里老師板書的第二行里的表現(xiàn)差，是應(yīng)該推出k高吧？為什么這里老師寫了個(gè)別的字母？
這個(gè)回歸出來(lái)的RB為什么有誤差項(xiàng)？不是說(shuō)，在回歸benchmark的時(shí)候是不帶誤差項(xiàng)的嗎
那如果交易員的VWAP小于市場(chǎng)VWAP是什么情況，還能衡量交易成本嗎
在講expense ratios這里，說(shuō)這個(gè)管理費(fèi)類似于對(duì)沖基金的management fee, 但不包括trading cost(劃線處老師板書），但在講tracking error的
能不能理解為Rf就是一個(gè)純因子？
請(qǐng)問(wèn)5%可能是右邊尾巴上的面積嘛
老師，咱們這里的F是怎么計(jì)算出來(lái)的呢？
為何這頁(yè)的公式return on portfolio 和 return on benchmark都取了平均值？
程寶問(wèn)答
