為啥mean reverting會(huì)有一類錯(cuò)誤？
老師，請(qǐng)問比如說如果題目中問到是xx的allcation對(duì)整個(gè)的contribution是看絕對(duì)值？說到positive contribution才是看正向？
第一項(xiàng)duration effect為負(fù) 說明買長期債以為長期r變小卻變大了，第二項(xiàng)curve effect 買長期債為正 說明長期r變小了預(yù)測正確 那么到底長期r變大變??？沖突了啊
DMA是在交易所交易還是OTC？
老師，押題下午題第41題，為何不選B？問的是最符合客戶的利益，題目中說的客戶是DB，DB作為客戶肯定是不希望承擔(dān)過高風(fēng)險(xiǎn)，而第二種基金因?yàn)橛蟹忭斒找妫瑢?duì)基金經(jīng)理是一種約束不愿意承擔(dān)過高風(fēng)險(xiǎn)？
老師，三級(jí)公式的一覽表有沒有？
Benchmark 單獨(dú)考 我能明白 但是在IS的計(jì)算中 這個(gè)benchmark指的是decision price還是arrival price？ 比如題目會(huì)不會(huì)讓我們在計(jì)算is的時(shí)候自己選benchmark然后作為成分放入公式中計(jì)算？
官網(wǎng)題， 費(fèi)用更像Call option, Maximum Annual Fee 可以理解為shot call?
case2的A可以只寫為什么statement3對(duì)，不用寫1和2為啥不對(duì)是嗎？我看答案里面正反都寫了
老師，請(qǐng)問什么情況下，或者題目中明確要求，在業(yè)績歸因計(jì)算是selection時(shí)需要考慮interaction？
問一下這道題，哪里看出是relative了呢？
想問下這道題，dispersion越大不是TypeI和TypeII error的成本越低嗎？
老師好，第四題c小問，我不可以用corp 分別在short mid 和long term的return相加呢？ 0.04%-0.05%-0.09% 為啥不等于sector selection
老師好，請(qǐng)問1）BF model問security selection的時(shí)候，我們需要計(jì)算S還是S+I呢？上課時(shí)老師說有時(shí)會(huì)默認(rèn)算S+I 2）Capiture ratio：可以分別解釋一下CR>1,
high water mark
程寶問答
金程問答