Q2 sharp ratio fully segmentation下的SRi是否可以計(jì)算出來呢？ 利用ICAPM model : betai=rou(I,m)*deltai/deltam= rou(I,m)*deltai /(ERm-Rf)/SRm=0.39*0.14/[(0.072-0.031)/0.36]=0.479 ERi-Rf=betai*(ERm-Rf)=0.479*(0.072-0.031)=0.019656 Sri= (ERi-Rf)/deltai=0.019656/0.14=0.1404 從而 fully segmentation 下為 0.4× 0.1404× 0.14=0.0078624 Fully integrated risk premium下為0.6× 0.14 × 0.39 × 0.36=0.1182 (wight* rou*deltai*SRm= wight*beta*deltam*SRm) All= fully segmentation + Fully integrated risk premium=0.01968
recallability trap 是指何種問題呢
這個(gè)老師講的根本聽不清楚。
第一題的RPM 不是應(yīng)該等於「相關(guān)系數(shù) X 標(biāo)準(zhǔn)差 X SRM」嗎? 為什麼是直接
關(guān)于statement 3, 為什么非要說和inflation有關(guān)呢，那也可以說term premium和 interest rate risk 和credit risk有關(guān)不是嗎，時(shí)間越長，各種風(fēng)險(xiǎn)都更高不是么
statement 3不對(duì)吧，不是說term premium跟時(shí)間期限有關(guān)嗎，怎么跟inflation有關(guān)呢？Inflation不是單獨(dú)的premium嗎
本幣升值，也會(huì)吸引外國投資本國股市啊，美元升值不就是一個(gè)很好的例子嗎
但是country Y 不是在trough階段嗎，經(jīng)濟(jì)在谷底不是應(yīng)該降息刺激經(jīng)濟(jì)嗎，為何是加息？
10%配置給PE算很多風(fēng)險(xiǎn)嗎？
第四題 百題的選項(xiàng)也和視頻不一樣
老師您好，請(qǐng)問風(fēng)險(xiǎn)厭惡系數(shù)的取值范圍是多少？考試時(shí)候是題目中給多少就用多少嗎，比如說他在0-100的范圍內(nèi)取到50，也直接拿來用嗎
想問下這個(gè)公式是不是用了近似？三連乘的增長率怎么會(huì)等于三個(gè)因子增長率的相加呢？
Q1 中的Integration with GIM代表什么含義？是統(tǒng)計(jì)學(xué)中哪個(gè)術(shù)語？
很高的yield spread不是應(yīng)該要擔(dān)心違約和flight to quality的問題嗎，這不是一個(gè)危險(xiǎn)的信號(hào)嗎？另外，high-yield bond 和corporate bond有什么區(qū)別？
60% allocation to 另類資產(chǎn)是不是太高了呢
程寶問答
金程問答