老師，part C，這題到底在考什么？我不理解題目，能說一下解題思路？還有這是什么知識點？今天八月考試包括這個知識點么？謝謝。
這題是什么意思，為什么A不對？
Policy2是不是本身表述有歧義？我理解的是在確保best execution的前提下，選擇價格最優(yōu)的。然后Policy1我在想portfolio execution去審核list會不會有利益沖突？
什么是manager style return? 在哪里有講過？
這里也是啊 沒有什么漲多跌少的說法啊
那這不叫漲多跌少啊，??多跌多啊
用paper return求IS(bps)的這個知識點在哪里啊，基礎班似乎沒印象講過?。?
base fee不就是min fee嗎？保底呀
第一列是=0還是≤0？
①order 特征中skewing more towards buy order是什么意思，從哪里看出來的？②哪里體現(xiàn)了NC只trading equities？③market condition里答案是什么意思？
老師，這道題考查什么知識點，為什么manager B的組合可以在5天內(nèi)清倉就說明他的交易成本低呢，是要管理這個endowment的1.6billion，和manager B的持倉有關系嗎
老師，這道題如何分析三個投資經(jīng)理呢，考查什么知識點？需要答哪些關鍵點？這類題看了就蒙圈完全不知道答什么
A和B都是above ，C和D都是below，那如何判斷那個是type1 哪個是type2錯誤呢
type I error is error of commission，type II error is error of omission是什么意思
老師，如果benchmark的return是-10%，portfolio的return是-20%，這樣capture ratio=2，這不符合convex漲多跌少的特征呀
程寶問答
金程問答
