老師您好，這道題的A問，我想知道為什么Smoothed NCREIF會減少correlation between real estate investment and the asset classes in the portfolio？ 以及為什么sharpe ratio不能作為判斷Index是否為合適的benchmark的依據(jù)？是因為sharpe ratio的那幾個局限性，比如不對稱分布什么的嗎？謝謝您。
第一個解釋是什么意思？不是應該披露全部業(yè)績嗎？第三個也沒看懂說的什么意思
看不懂，求解答
原版書課后題第166頁question25，為什么是low kurtosis？
statement3是啥意思
cta和cpo分別是做什么的，題目里的描述是什么意思
這個哪個對哪個錯，看不懂
Managed futures是hedge fund 的一種嗎？和期貨是否有關系？
Backfill bias是指什么？
請問這句話到底是錯在哪里？
金程題目書163頁14題，請問答案中提到的cash market portfolio是指cash equiavalent，還是也包括srock and bond？
老師您好，我看視頻時記的筆記上寫，direct investment 比 indirect investment 的分散化效果更好，但PPT沒查到，為什么呢？direct investment要做到分散化不是更難嗎？謝謝。
2017年上午真題，change 2，答案是從每日vol較每月vol更高的角度解題。我理解每天收益乘以250天得到每年收益，每日標準差乘以根號250得到每年標準差，同理每月的sharp ratio也是如此計算，那么以日計算的sharp ratio肯定會增加sharp ratio，而不是答案說的減少，請老師解答一下
講義41到44頁，兩種method劃分依據(jù)是什么？如何區(qū)分？
講義30頁，最后一行，什么意思？vc的收益更容易被計算錯誤嗎
程寶問答
金程問答