金程問(wèn)答
2022B下午case8。Straddle strategy不是要求行權(quán)價(jià)格相同嗎？為什么解析的成本一個(gè)2.22一個(gè)1.81？
2022B下午case6。還是沒(méi)明白為什么選C？
2022B下午題Case3。這句contractionary policy is reversed怎么理解？
2022年B下午題第2個(gè)案例。Statement1和3為什么不對(duì)呢？
2022年B上午題第7個(gè)案例。這種Justify your response的題目，說(shuō)完為什么選其中一個(gè)，還需要說(shuō)為什么不選另一個(gè)（或幾個(gè)）嗎？感覺(jué)考場(chǎng)時(shí)間不夠面面俱到。
2022年B上午題第6個(gè)案例。為什么這個(gè)看的不是modified而是money duration呢？
Policy2是不是本身表述有歧義？我理解的是在確保best execution的前提下，選擇價(jià)格最優(yōu)的。然后Policy1我在想portfolio execution去審核list會(huì)不會(huì)有利益沖突？
Q6，請(qǐng)問(wèn)老師，首先，這里是不是不用分別計(jì)算ABC三個(gè)選項(xiàng)的收益率？？其次，是不是可以根據(jù)題目“yield curve stable”直接判斷采用buy and hold，從而直接通過(guò)duration的長(zhǎng)短來(lái)判斷，越長(zhǎng)越好？？此處對(duì)比的duration是modified duration是嗎？如果屬于其他類(lèi)債券（234類(lèi)），就對(duì)比effective duration，對(duì)嗎？
這幾個(gè)選項(xiàng)能解釋下嘛，尤其是A
什么是manager style return? 在哪里有講過(guò)？
老師，這個(gè)題2為啥要考慮2年的krd？2年保持不變啊
這里也是啊 沒(méi)有什么漲多跌少的說(shuō)法啊
那這不叫漲多跌少啊，??多跌多啊
第四問(wèn)要求return，而現(xiàn)在求得是return的變化，為什么不加上CDS spread
第二題老師說(shuō)如果讓判斷l(xiāng)ong short strategy和pair trading是否完全一樣的話是不一樣的，請(qǐng)問(wèn)兩個(gè)的區(qū)別是什么？
程寶問(wèn)答
