前一個(gè)case 正好說了callable z spread 大于oas 這個(gè)comment 1表述的不是這個(gè)意思嗎
原版書課后題，老師請問第八題是什么意思沒有看懂。
請問下老師原版書后習(xí)題reading10的第7和第8題，幫忙解釋一下，答案解釋中的那些數(shù)字是從哪里來的，謝謝
老師好，derivatives 原版書課后題，第188頁，第3題: 題目說賣掉floating notes 用proceeds去買fixed bond，bond 的face value 為什么不是floating notes的face value 5,000,000，而是2.5*5,000,000？
Casebook97頁part b部分，present value 225000是怎么得出來的？
2008年currency risk. 為什么這里用的是110.77-115.7，而不是st 110.90-115.7。這個(gè)dollar futures110.77是指的futures的價(jià)格過了兩個(gè)月變了嗎？？
為什么2012年risk management上午題 partc, sell call option3000 at premium29.42 要從價(jià)值中減去。賣出call option不是會收到權(quán)利金嗎
risk management上午2013年題目，a part 講erm，請問這個(gè)講義上沒找到是在哪里有相關(guān)內(nèi)容？
存在疑惑，請老師給予指導(dǎo)。 基礎(chǔ)課聽了一遍，強(qiáng)化課聽了大部分，框架聽了大部分，真題及課后題做了一遍，目前真題在做第二遍（剛完成個(gè)人IPS第二遍）。感覺還有很多課沒聽完，題也感覺還有很多要做。接下來，我該怎么安排更適合應(yīng)考？時(shí)間緊張，我每天上班后只有約2-3小時(shí)學(xué)習(xí)時(shí)間。
老師您好，這道題中提到breakeven spread analysis和country beta（劃紅線），沒在視頻和notes上看到，估計(jì)是舊內(nèi)容，但正好碰到了，您能簡單給我講講是什么意思嗎？謝謝。
老師您好，這道題（詳見圖片）中說CarbX Corp的defined benefit plan被凍結(jié)，這是為什么不需要Equity和Real bonds？這是不再需要配置資產(chǎn)以抗通脹了嗎？謝謝。
fixed case4第二題 答案看不太懂 可否幫忙解答一下，謝謝老師！
請老師解釋下reverse optimization與CAPM結(jié)合的這個(gè)方法的步驟和原理。謝謝。
p51 fixed income case2 第一題 relative value方法不是在bottom up 之下的知識點(diǎn)嗎 但文中說到也用了top down analysis 覺得很奇怪 第三題 文中紅色劃線部分說到要holding less liquid 所以我才選了B 然后看答案覺得和文中描述沒什么關(guān)系。
老師，視頻里講的是management fee 是根據(jù)aum來的，我買的框架材料里說management fee 是根據(jù)committed fund 來的，是一回事不？
程寶問答
金程問答