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數(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)量方法
老師好，請教幾個問題：1.2013Q9-B，spread收窄的時候?yàn)樯堕L期利率會增長？沒太懂答案的邏輯； 2.2012Q7-Aii答案中方法為啥求的是原始fund的D呢，問的是leveraged
假設(shè)場景。1.請問有沒有更好的思路解題？覺得這樣雖然能做出來，但還是感覺不“實(shí)在”！2.感覺組合的題，定位不是特別明確，有的題要通讀全篇才能憑著感覺選，請問真實(shí)考試中組合也是這種感覺嗎？還是我找關(guān)鍵詞定位的方法沒練到家，請問定位有什么好方法沒？
AB兩項(xiàng)都可以選擇。23題：AB兩種方法，不都可以嘛，雖然教材說的是A選項(xiàng)，但B選項(xiàng)也是完全與A選項(xiàng)一致的方法與思路呀。B選項(xiàng)有何不可呢？？？
老師好～ 想問一下 在interest tax里，紀(jì)老師講過 一定要會判斷DTA DTL，我因此記下三個判斷方法：1.當(dāng)NI/Tax變大 屬于DTA；2.當(dāng)I/S表里 income expense
計(jì)算方法是將價格的倒數(shù)相加;然后除以價格的平均數(shù);最后，取平均值的倒數(shù)。而按照老師的講解，正確的翻譯應(yīng)該為：它的計(jì)算方法是將價格的倒數(shù)相加，再用這個數(shù)除以價格的數(shù)量（the number of prices，而不是原來翻譯的“價格的平均數(shù)“），最后再求整體的倒數(shù)就是平均值（而不是取平均值的倒數(shù)）
是多少。我看到了兩種計(jì)算方法，一種是按照概率算，最后期權(quán)價格是0.6，一種是無套利假設(shè)，最后期權(quán)價格0.5，請問哪種方法是對的？如果都是對的，那么在什么情況下用哪個更合適？（比如外匯期權(quán)和債券期權(quán)什么的？）
（1）collar策略的前提必須是持有stock對嗎？在這個策略中除了long put short call的方法，有沒有l(wèi)ong call并short put的方法呢？（老師沒提到）（2）如果有這種方法
折舊方法的改變?yōu)槭裁磿ΜF(xiàn)金流沒有影響呢?稅務(wù)我可以理解,但是折舊明顯會影響到利潤表的凈利潤吧?那么凈利潤不會影響到現(xiàn)金流量表里的科目嗎?
老師，這道題里面investment1一個是投兩年期債券，一個是投一年然后投一年，題目問的是investment1的收益率，這兩種方法不應(yīng)該是一樣的嗎？
這里***講的是浮息債的QM/DM相當(dāng)于方法一，就是在一個水平基礎(chǔ)上加個spread，但感覺不對，因?yàn)樵谥v浮息是說到分母是一個MRR+DM，兩個都是隨市場波動而波動的，怎么是水平基礎(chǔ)上加個spread
老師你好，mock 1上午第8個case, E問這道題也給到了maturity和yield，為什么不能用maturity的方法算呢？我用X和Z插補(bǔ)出來8年的yield是4.475%，得出的結(jié)論和拿duration算一樣，都是I bond的回報高
老師機(jī)構(gòu)IPS2013年6D，這個基金會的母公司已經(jīng)破產(chǎn)，不再打款，那他的風(fēng)險偏好不是應(yīng)該下降嗎？對應(yīng)要求的收益不是應(yīng)該下降嗎？比如降低SPENDINGrate等方法，降低收益率要求
老師，這題為啥選C，C選項(xiàng)本身我就沒理解，全概率是是一種計(jì)算概率的方法，和期望值有什么關(guān)系？這道題是想說計(jì)算期望值的時候用的那個概率需要通過全概率公式求出？
資產(chǎn)配置那里是說因子模型能解決傳統(tǒng)方法里overlapping risk factor。而這個題答案說因子模型會風(fēng)險因子集中
程寶問答
金程問答