老師，第二題，用我藍(lán)顏色筆算出來的數(shù)是5.35%，這個差的也太大了吧？怎么理解此題？
問一下，課后題5.2.2 fixed income中的第3題，選c沒有疑問 但是在comment1中，想問一下callable bond的OAS 是不是和comparable non-callable debt的OAS是一樣的？ 是不是callable bond的OAS 要比其他spread比如z-spread來得低？
課后題道德部分2.1.3 case3中第3題在文中，D接受了flat fee，但而后又return flat fee，這個也不行，也要disclose嗎？
payer swaption receiver swaption這種是只針對borrower還是對于lender也有此類swaption ?
這個原版書的題目的C為什么不行？
請問2012真題A問，第3個問題也很像representative，基于過去的信息來做出現(xiàn)在的判斷。請問represenrative和anchoring怎么區(qū)分呢？
請問為什么CPPI是buying insurance?股票漲追跌拋，所以等同于買了保險(xiǎn)這樣理解對嗎？可是CM為什么等于sell insurance?謝謝??
請問在算missed opportunity cost時，cancellation price的date有標(biāo)準(zhǔn)嗎？比如原版書課后題明確說明用哪天，但是講義并沒有指定。如果考試不指定，是用題目最后attempt to buy那天的closing price嗎？謝謝
請問這道題為什么不選B？我看書里sample都有寫。謝謝
請問這道題為什么不選B？我看書里sample都有寫。謝謝
DB plan中 說一般IPS用total future liability,資產(chǎn)負(fù)債表用PBO,那么我做ALM或者考慮是否fully funded時候，asset是用market value，liability呢？PBO還是total future liability？
老師好，2015年真題c問題，trade1能否解釋一下，為什么買高評級賣低評級的是對的？
原版書另類投資部分課后習(xí)題（見圖），題干是“What are the return-distribution characteristics associated with alternative investment strategies that reduce downside risk?”當(dāng)時老師講的時候也比較疑惑含糊，請問現(xiàn)在有確定的解釋了嗎？為什么是A？謝謝 （問題所屬科目無法下拉就隨便選了一個）
提問一下課后題SS9asset allocation中的3.1.4的case4第5題，題目不是已經(jīng)說了currency overly，為什么不選c
2013年Q1 A問題中，計(jì)算required rate of return 時，living expense last year 是300 000，題目中問 the coming year 不應(yīng)該是 乘以（1+inflation rate）的平方么？不考慮current year么？
程寶問答
金程問答