總復(fù)習(xí)課件，三個(gè)地方我打了問號(hào) 1.lower loss?為什么會(huì)是loss？ 2.CM為什么是 sale of insurance? 3.三種方法為什么risk和wealth的關(guān)系如此？
原版書后習(xí)題，答案完全沒看懂。老師可否解釋下
手指的幾個(gè)問號(hào)或者劃波浪的地方（currency swap 為什么會(huì)without change of NP?)
請(qǐng)問老師，effective，麥考利，和modified duration三種在三級(jí)里是視為一樣對(duì)嗎？但題目中有出現(xiàn)過提供了兩種讓選的。是否有一定優(yōu)先級(jí)呢？能不能認(rèn)為effective優(yōu)于modified優(yōu)于麥考利呢？
這個(gè)題目，并沒有說forward合約價(jià)格就按利率平價(jià)而貶值0.75%啊，如果給了forward價(jià)格，我覺得這樣判斷是對(duì)的，但利率并沒有說平價(jià)，為什么就是forward以這個(gè)數(shù)據(jù)了呢？
在說到風(fēng)險(xiǎn)因子，如果要獲得一個(gè)小市值的因子，老師課上說是long一個(gè)小市值，short一個(gè)大市值。獲得價(jià)值因子，則long個(gè)價(jià)值型股票，short growth股票。但我覺得short index就可以了。 具體應(yīng)該是怎么樣獲得這些因子呢？
我想問一下，在immediate fixed annuity的non-trade-out provision是什么？
老師，您好！一般而言，swap的最小本金單位為100，這里求swap的所需金額沒有除以100的原因是因?yàn)轭}中已說明是pvbp per million嗎？fixed income知識(shí)框架圖中derivative overlay中的公式是：np=required additional pvbp/（swap pvbp/100）。
請(qǐng)問為什么DB pension plan minimum return requirement不用考慮通脹率？謝謝
對(duì)不起……我有很多碎碎的問題。如果一個(gè)人要求有cash reserve的話，這個(gè)amount要算入liquiduty needs？還有其他關(guān)于cash reserve有關(guān)注意點(diǎn)嘛？謝謝
請(qǐng)問completion portfolio是什么？謝謝
請(qǐng)問completion portfolio是什么？謝謝
需要問一下啊課后題里risk management7.1.9 case9里的題目（在原版書的第22題，課程發(fā)的被刪除的一道題），為什么c里的buy put option不可以，這不也是增加credit risk嗎？
真題2012的機(jī)構(gòu)IPS第E題中Deferred是什么，為什么也受inflation？
這個(gè)題目的potential risk 是多少？
程寶問答
金程問答