請問，機構(gòu)IPS，上午歷年真題2012年，E問題，lowest 為什么不是nominal bond，因為nominal bond 對應(yīng)新入職員工的需求，而政策變化是first quarter，新入職員工應(yīng)該很少，那么nominal bond需求應(yīng)該最少？
你好，我想問下為什么duration越長，income risk 越??？
請問上午題，推薦用黑水筆，還是鉛筆答題？有點猶豫，覺得黑水筆書寫比較清晰，但是鉛筆比較方便涂改，因為答題過程中，遣詞造句有時會變化，擔(dān)心水筆涂改影響卷面整潔和得分。謝謝。
sharp ratio are overestimated when investment returns are serially correlated,which causes a lower estimate of the standard deviation 為什么？
universal life insurance是什么？
老師，關(guān)于原版書Reading 3第25題我有疑問，這里Vinken說“I am confident that employing the model will yield better performance results in the future.”這個用了will不算違規(guī)嗎？是因為前面有I am confident嗎？還是因為他并沒有承諾未來業(yè)績，所以沒違規(guī)？ 如果他說I am confident that employing the model will yield annual return more than... ，這才是違規(guī)？
老師，關(guān)于GIPS我有疑問，計算portfolio return不是有3種方法嗎？現(xiàn)在是要求必須算TWRR的return,那除了TWRR的另外兩種方法啥時候派上用場呢？
老師，想問下，求pre tax norminal return 在ips里，這個tax是除在哪里？ 是1還是2？
問一下，如果一個portfolio的收益是非對稱非正太的話，那還可以用sharpe ratio嗎？
問一下，押題班課程里（第一題是SS3的那本）里的第11題，表格內(nèi)duration of liabilities小于duration of asset，為什么投資一個longer-duration bond 反而會緩和mismatch？它不是讓asset的duration更大了嗎？
可不可以說net worth 就是FC減去現(xiàn)在的liability?
short sale against the box是什么？
百題個人IPS CASE4第一題 為何muni bonds虧了150后 可以產(chǎn)生-30元的tax gain bonds的虧損不是不能抵Equity的capital gain產(chǎn)生的稅嗎？ 還是說這里bonds產(chǎn)生的是capital gain的loss,所以可去抵equity capital gain的稅？
Corner Portfolio 和 Risk Free Asset 組成的leveraged porfolio 的 Sharp Ratio 是不是等于該Corner Portfolio 的SR？
請問，2016真題C問，no buffering是no corrider的意思嗎？但答案好像不是這個意思呢？？
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