cornor portfolio今年好像沒講啊 以前是重點(diǎn) 聽錄音有點(diǎn)聽不懂 為啥還要算sharp ratio
請問，官網(wǎng)2018年模擬題，為什么上午、下午都是選擇題？上午考試不是應(yīng)該為問答題嗎？
請問下，statement2 這兩種債券應(yīng)該分別怎么報(bào)價(jià)的？
請問，2012真題B問，不太明白想問什么？答案也沒看懂555～convexity不是漲多跌少嗎？為什么答案是跌的多漲的少呢？還有，put和call的結(jié)果是一樣還是相反呢？
老師好 百題SS15,CASE13,第5題。 有負(fù)債需要pay fix時(shí)，可以用pay floating, receive fix的swap將pay fix變成pay floating，這樣會(huì)使duration降低，因此會(huì)使interest rate sensitivity降低。 但是還有一種理解是pay floating, receive fix的swap可以增加duration，因?yàn)閒ix的duration大于floating的duration。 我想請問一下第二種理解的錯(cuò)誤在哪里呀？為什么會(huì)得出來一個(gè)相反的結(jié)論。
請問一下，為什么股票一般不對沖外匯風(fēng)險(xiǎn)，債券一般要對沖外匯風(fēng)險(xiǎn)，這個(gè)怎么分析出來啊？
問一下，為什么百題個(gè)人IPS的case1中的第4題要遞減cash value，而原版書個(gè)人IPS的2.5.2 case2最后一題卻不減去cash value？有什么區(qū)別嗎？
2007年第二題中completion portfolio和講義中的cpmpleteness portfolio是一個(gè)東西嘛
請問2012年真題，sell option on 2000 shares of underlying equity，這里的 2000為什么是指option 的合同數(shù)？期權(quán)合同的單位是share嗎？沒看懂～～
currency swap 風(fēng)險(xiǎn)最大在最后，interest rate swap 風(fēng)險(xiǎn)最大在中間，對么？
請問，2013年真題C問，提到波動(dòng)只影響期權(quán)，不影響價(jià)格。這一點(diǎn)不是很明白，可以詳細(xì)解釋一下嗎
百題58頁第5題，（case 5 CME),deflation 對bond和equity都好么？看答案解析是如此，但為什么對equity好？
這堂課里，老師用的CFA三級(jí)-上午題-上冊這個(gè)pdf，包含了老師上課用的題，在哪里下載？
我記得有一個(gè)例子，因?yàn)橐曨l太多，實(shí)在記不起來什么地方說的。就是我手上有中石油，覺得中石化會(huì)比中石油表現(xiàn)更好，但因?yàn)闄C(jī)構(gòu)都是大單為了不影響市場，我可以用衍生品short 中石油，再long 中石化的futures（或其他衍生品） 這也是long short 策略么？但這個(gè)策略沒有兩個(gè)alpha 產(chǎn)生?。?
long short 中，long的是什么？ short的是什么？ 為什么在short trade中，會(huì)有ulimited liability? (我理解只有在short call 才會(huì)這樣，這里是short了call嗎？）
程寶問答
金程問答