這里沒明白，都premium 升水了，在遠(yuǎn)期利率偏差觀點(diǎn)下，為啥要賣掉遠(yuǎn)期合約？應(yīng)該買進(jìn)呀？
這個時間點(diǎn)，周琪說遠(yuǎn)期產(chǎn)品太貴了，我印象中forward是免費(fèi)的吧，不像future，需要支付費(fèi)用的吧？
周琪說這里 遠(yuǎn)期相對即期是貼水？我怎么感覺是升水啊
為啥這頭寸要分兩塊計算呀？
T-bond 是實(shí)物交割？面對面，一手交債券，一手交錢么？
周琪這里講的是不是有問題?。康谝粡垐D片F(xiàn)RA 2x6; 第二張圖片 FRA 1x4(按照周琪第一張圖片的邏輯的話，這應(yīng)該FRA是1X3啊)？
short put 賺的錢比long call 支出的錢 更多？這個怎么理解
相關(guān)系數(shù)越大，這不就是意味著組合的風(fēng)險越大么，對沖的效應(yīng)越小么？
variance 和 volatility 的區(qū)別是啥？
為啥上面的隱含的波動率在期初已知，而下面的已實(shí)現(xiàn)的波動率在期初是未知的？
這結(jié)果的意思是 需要花費(fèi)1714.29萬購買swap 來降低久其？
怎么理解 支付固定利息 是short fixed bond，而不是long？
這里不是說BPV＞0么，怎么成了久其=0？
β值代表風(fēng)險，值越高風(fēng)險越高，這還有把β值 往上調(diào)整的？
我一直發(fā)現(xiàn)周琪講課有個嚴(yán)重的缺陷，他喜歡對著答案講，其他老師都不這樣，這說明周琪對自己講課不自信?。磕銈兎答伣o他，讓他以后講課的時候，不要對著答案來講，讓他自己演算一遍
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