34題能不能把完整的勘誤截個(gè)圖放出來，只有現(xiàn)在的兩個(gè)匯率信息看不太懂
想請(qǐng)問這題cross currency swap中要為什麼要對(duì)衝多借出USD？ 對(duì)手方式直接以美金利息的方式付款，沒有匯率的風(fēng)險(xiǎn)． 另外，題目說為了要”By hedging the position in Italian government bonds with the currency basis swap, the US investor will most likely increase the periodic net interest payments received from the swap counterparty in:“這句話我不太明白，因?yàn)閟wap的風(fēng)險(xiǎn)，是counterparty risk吧？ 而且the position in Italian government bonds是對(duì)手方面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)吧？為什麼不是說要hedging lending position in US? 感激不盡
老師，在外匯hedge tools部分，老師提到當(dāng)有正roll yield更愿意去short本幣在forward rate premium時(shí)，但是在講IRP時(shí)，老師說的是short FC，不太理解這兩個(gè)概念
老師，這個(gè)題，我判斷不出來這幾個(gè)匯率是什么時(shí)間用。就是看完講解也不太明白為啥用這個(gè)。
roll yield 對(duì)沖 站在本國(guó)的角度，如果貨幣標(biāo)價(jià)形式是DC/FC，此時(shí)對(duì)于本國(guó)來說，F(xiàn)C就是外匯敞口，如HKD/GBP，那GBP就是外匯敞口，此時(shí)我應(yīng)該short GBP的 forward 或者LONG HKD forward，此時(shí)的roll yield=F-S/S如果遠(yuǎn)期升水（contago)roll yield為正，如果貼水（F＜S) negative roll yield；（問題：如果要對(duì)沖，我應(yīng)該怎么做？這種情況意味著哪個(gè)貨幣的升值？） 如果貨幣標(biāo)價(jià)形式是FC/DC，如GPB/HKD, 此時(shí)還是要short GBP的forward 或者 LONG HKD forward，但roll yield 的計(jì)算方法應(yīng)該變成（s-F/F)如果F＞S 意味著遠(yuǎn)期貼水，roll yield 為負(fù)；如果F＜S 意味著我遠(yuǎn)期升水， 以上，看roll yield 的正負(fù)來決定是否對(duì)沖 老師我這個(gè)邏輯對(duì)嗎？ 麻煩先回答下我括號(hào)內(nèi)的問題，再回答我寫在最后的這個(gè)問題，謝謝
關(guān)于計(jì)算minimum varianc hedge ratio的兩個(gè)公式，有啥區(qū)別
第5題為什么不帶百分號(hào)計(jì)算？
risk reversal strategy 是什么策略？
老師這里的FP的全稱是什么呢？視頻兩小時(shí)十分左右。
還是不明白為什么positive roll yield需要hedge？對(duì)于DC/FC, 我對(duì)沖是用short position，如果是positive roll yield，意味著F>S, 外幣未來是升值，我沒必要去hedge啊？
第三題計(jì)算那么復(fù)雜呀 我就只簡(jiǎn)單這樣算了下 我是漏考慮了啥條件 此外這類的考試時(shí)會(huì)考到嗎
在外匯交易中存在positive roll yield時(shí)，參與者更愿意通過currency forward 去hedge匯率風(fēng)險(xiǎn)。這是什么意思？
這一題看到題目有點(diǎn)暈，無從下手，麻煩老師幫忙梳理下截圖思路
這道題是不是匯率標(biāo)價(jià)有問題？題目給出的標(biāo)準(zhǔn)差和相關(guān)系數(shù)都是GBP/USD，而最終使用的合約卻是USD/GBP，應(yīng)該標(biāo)價(jià)一直才行吧??？
有關(guān)第二題，老師說roll yield有兩層意思，想問如果題目中是要求計(jì)算roll yield的話，是直接用F-S/S就可以了，只考慮第一層意思，不用考慮第二層意思嗎？有沒有可能雖然F-S/S為正，但第二層意思為負(fù)，所以roll yield正負(fù)無法判定的情況？
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