這兩個(gè)詞是等價(jià)的？
老師您好，為什么25-或者10-的delta option會(huì)便宜？是相對什么來說便宜吶？謝謝
這兩處地方，周琪是不是講錯(cuò)了？
這個(gè)斜率沒看懂 為啥是這樣的？
第三個(gè)月的時(shí)間價(jià)值是4.3吧？視頻里 周琪是不是算錯(cuò)了
第三問沒明白，計(jì)算回報(bào)的年化收益率，為啥要用到100這個(gè)數(shù)據(jù)？這100又不是我用straddle策略的成本
這個(gè)策略一般應(yīng)用于哪個(gè)場景下？
這道題目的意思是，delta可以代表頭寸的意思？
fiduciary call 和 cash secured put 的delta策略分別是啥？
在option strategy中，S0代表的是期初的股票價(jià)格還是當(dāng)前股票價(jià)格？那ST呢？按老師上課的思路，S0代表的是期初價(jià)格，ST代表的是T時(shí)間的價(jià)格，為何這題S0選擇的是當(dāng)前股票價(jià)格37.41？
如果是買入一只股票，然后買入看跌期權(quán)，同時(shí)賣出看漲期權(quán)，豈不是更好？這個(gè)策略叫什么？
字母K是代表執(zhí)行價(jià)格吧？為啥不用X ？沒有連貫性啊
BPVf = BPV_CTD/CF_CTD 老師，這個(gè)關(guān)系還是沒太理解，我總是認(rèn)為應(yīng)該是乘號，而不是除號
eurodollar和FRA（講義里兩個(gè)例題）這兩個(gè)產(chǎn)品在合約到期時(shí)是不是都要平倉??？FRA里，在90天后（合約到期時(shí)），是不是也要用新的遠(yuǎn)期價(jià)格做平倉（反向操作）??？雖然這個(gè)題問的是在90天時(shí)借款的凈成本（當(dāng)時(shí)實(shí)際利率以及LONG FRA的payment之和）。但實(shí)操中要不要在90天時(shí)賣掉一個(gè)90天的FRA（用當(dāng)時(shí)新的180天LIBOR）呢？還是說：90天時(shí)用當(dāng)初的遠(yuǎn)期利率與當(dāng)天的即期利率做差（例題答案中算出來的所謂fra payment）就是平倉啊？
基礎(chǔ)課教材第29頁，計(jì)算collar的max loss，當(dāng)S_T
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