原版書的題目34.Assume Rivera’s portfolio was perfectly hedged. It is now time to rebalance the portfolio and roll the currency hedge forward one month. The relevant data for rebal-ancing are provided in Exhibit 1.Calculate the net cash flow (in euros) to maintain the desired hedge. Show your calculations. 這個題目不應該是主人公手上有USD頭寸資產(chǎn)然后要對沖掉通過買forward，然后期間USD 貨幣資產(chǎn)升值了那么我們對沖的金額也得相應增加，具體做法應該是先把之前2500美金資產(chǎn)的forward平倉掉也就是buy，然后再sell 2650美金資產(chǎn)，首先我的邏輯是否正確，然后對于答案里面是2500USD*0.8875這個匯率的本幣不是EUR嗎 USD*EUR 這個式子的單位完全不對不能約掉啊，還有就是這個forward basis 20個點我都沒見過具體怎么用在這道題里面？
老師 如果題目中的合約規(guī)模是 100000 USD/AUD 需要考慮匯率嗎
risk reversal 是long OTMcall short OTM put 這邊板書寫了+put-call是筆誤吧？
35 delta put. 25 delta put 25delta call 35 delta call 怎么區(qū)分哪個是更OTM
老師能講一下 這個FX swap嗎 我從這個例子沒看出來 FX swap到底怎么實行的
百題 case 7 第2題 roll forward的問題 roll yield negative是站在maturity的時候的F和S 還是最開始initiate的時候的F和S呀
在CARRY TRADE題目中我在想是不是有一些技巧？因為借入低成本的貨幣最后的套利也是以這個貨幣計量的，題目的字眼說 in JPY term，那么明顯就是借入日元也不需要去用日元和澳元誰的利率低去判斷了。其實問這道題還有另外一個深度思考的問題就是 會不會可以這么問“in AUD term 這個利潤是多少？”不知道我這么想這個問題是否有邏輯？
老師 老師 bear spread的問題 在平?？荚嚠媹D像的時候 或者計算盈虧 課件上的圖像是兩個put 的圖像 上下閉合 并沒有考慮到Stock的那條線 但是covered call
第一題，1USD 怎么能是1/83.36 INR？ 應該是1USD = 83.36 INR ?。?
第四題的long put 為什么不能選x= 30 ， short put 為什么不能選 x =25的組合
這邊外匯表達A/B B作為base貨幣，但是在同花順這些軟件都是 美元/人民幣 USDCNH 7.17，這其實基礎貨幣是美元吧？和我們學的CFA知識點剛好反著的 怎么區(qū)分好？
老師 請問考試會考CTD的value計算嗎 我知道是二級的考點 三級需要掌握嗎
老師這個題。現(xiàn)在問的就是1時刻（現(xiàn)在），歐元cf對吧。那就是先平倉，0時刻簽的2.5m?1.1724。對沖是賣美元，貨幣對是歐元base，所以是收到2132378歐
原版書的一道題目不會：Based on Exhibit 1, the domestic-currency return over the last year (measured in EUR terms) was higher than the foreign-currency return for: A USD-denominated assets. B GBP-denominated assets. C CHF-denominated assets.
百題case3
程寶問答
金程問答
