這題能不能給個完整的正確答案?為什么在算1.25%的時候base fee還有sharing完全就變了呢,為什么這么特殊?然后在算1.75%的時候又回到了之前的公式?
題干中說對liquidity比較包容,并且對管理費感覺一般,但是對closet indexing很敏感。那為什么不選hedge fund? hedge fund也會有closet indexing這個問題嗎?
什么是 hedge funds with a soft lock?
原版書這題后面還有個選擇題,題目是Which of the following fee structures most likely decreases the volatility of a portfolio's net return? 為什么答案選 Incentive fee only. 完全不理解
什么是bonus style fee? HIDDEN LAKE又是什么style?
這題中老師在講解的時候,題干最后due to xxxx 都沒有參考。statement2 中,根據最近表現under perform ,沒有hire 但后來表現好,那不就是type 2 錯誤嗎?
這個題能重新錄一下嗎?
為什么SOR適合小訂單
麻煩解釋一下這兩題,謝謝。
老師好,兩個結論p(A,S)=0和p(S,E)>0沒聽懂,視頻里面說到p(S,E)趨近于1,不知道以哪個為準
第二題的意思是放松標準后,不開除基金經理了,所以更容易留用不好的基金經理?
Statement 2,既然allocation effect是負的,那低配為什么是不利的?這句話的意思是,一個負收益的板塊,我低配它,是獲益的。 看了老師給其他學員的解答,還是不理解。
這里對應課件哪塊知識點?找不到
關于Execution risk的解釋這里有點迷惑,老師說到增加urgency縮短交易時間來降低Execution risk,并舉了第一天全部以10塊錢成本建倉的例子??蓡栴}是,哪怕第一天全部建倉,第三天依然會面臨每股-2元的浮虧,而且由于沒有分散建倉,反而推高了自己的平均建倉成本。 另一個迷惑的點在于,ppt里文字描述Excution risk的價格不利變動來自證券的基本面價值的變化,而老師舉例似乎是市場價格波動?
請問BF Model 為啥要加個B?(wi - Wi) x (Bi - B)從概念上該如何理解?
程寶問答