金程問(wèn)答
underweight 1pp不算active share 么
老師 他的quartile的方法不是要先 rank嗎 那怎么會(huì)第一個(gè)不是最大的
第五題為什么選擇holding based不行可以作為理由之一嗎？
第三題說(shuō)low price-to-book ratios，這個(gè)看value factor的話不是應(yīng)該選index 3嗎？
Q3需要考慮garp模型這個(gè)信息嗎
第一題能否簡(jiǎn)單幫助回憶一下factor optimization的知識(shí)點(diǎn)，包括定義步驟特性等？
第四題，麻煩老師幫忙判斷我有沒(méi)有記錯(cuò)，那里記錯(cuò)了：當(dāng)基金把外匯作為一個(gè)單項(xiàng)并外包給一個(gè)外部經(jīng)理的時(shí)候不就是叫currency overlay嗎？相當(dāng)于是當(dāng)作單獨(dú)的一個(gè)asset class在管而且應(yīng)該是可以有active return的對(duì)吧？應(yīng)該就是這里這個(gè)情況？
老師能麻煩歸納一下第六題中的三大building blocks的知識(shí)點(diǎn)嗎？
針對(duì)第二題，return based方法有沒(méi)有類似于對(duì)標(biāo)style box這樣的工具？
老師，這里為什么說(shuō)large cap index 更容易復(fù)制呢，它里面的成份股數(shù)量明顯比small cap的多，不是應(yīng)該更難復(fù)制嗎？另外答案里說(shuō)的幾點(diǎn)理由是什么意思？
Back-testing中的IC與計(jì)算manager的Expected active return 時(shí)用的IC是什么關(guān)系
這題每個(gè)小題分別多少分呢？這種寫(xiě)作題我們?cè)趺醋约号蟹?？像第三小題這樣的會(huì)不會(huì)少一些分?jǐn)?shù)
老師 這個(gè)cfa三級(jí)三個(gè)地方holding based 或者 return based 可以總結(jié)一下嗎 好容易混淆
課后題Aleksy Nowacki的最后一題 不是return based不能capture最近的portfolio change 嗎
老師 考試會(huì)考active risk的計(jì)算嗎
程寶問(wèn)答
