金程問(wèn)答
surplus mvo和hedging portfolio兩者之間有什么區(qū)別？
你好老師，第6題不是對(duì)短期市場(chǎng)的預(yù)期嗎？既然短期利率要上升，又說(shuō)yield spread很寬，那不是應(yīng)該不買債券嗎？
你好老師，第二題第三個(gè)example，為什么國(guó)有化就代表了還款意愿呢？
第5題如果選項(xiàng)中有從A轉(zhuǎn)移到B的話，B、C兩個(gè)國(guó)家哪個(gè)更適合投資？另外熱錢涌入和熱錢涌出那個(gè)后果更嚴(yán)重？
第7題initiate a commitment to emerging market debt of 1.00%.這個(gè)選項(xiàng)的操作是投資一個(gè)債券還是發(fā)行一個(gè)債券？如果是發(fā)行是不是其實(shí)投資比例應(yīng)該是下降的weight-1%？
兩個(gè)公式是不是有問(wèn)題，一起看的話，那ACTR到底等于什么，是1/n*sigma還是1/n*sigma^2?
為什么選A不選C，電子交易平臺(tái)不是把全世界的金融市場(chǎng)都串起來(lái)了嗎？
The total transaction cost estimate measured using the midquote price benchmark是不是和trade price無(wú)關(guān)，因?yàn)檫@里剛好兩個(gè)trade price等于Prevailing Ask的price，所以effective spread transaction cost per share剛好等于trade price減去（Prevailing Bid+Prevailing Ask）/2，那如果trade price不等于Prevailing Ask的price，答案是不是不變呢？
slippage cost是什么意思呢，不是也沒(méi)買到最優(yōu)價(jià)格嗎，為什么不選A？
bluffing、spoofing、wash trading分別到底是什么操作，請(qǐng)舉例說(shuō)明？
為什么答案A和C影響交易頻率快的交易商？為什么B不受影響呢？
quote matching和front running到底分別是什么意思，請(qǐng)舉例說(shuō)明？
第四題 可以從UIP的角度出發(fā)嗎？ 啥時(shí)候用UIP?
statement2為什么是錯(cuò)的，電子交易系統(tǒng)上了不是吸引了很多買家嗎，不是spread也少了嗎？
這題為什么第一個(gè)是對(duì)的？第二個(gè)是錯(cuò)的？
程寶問(wèn)答
